PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UUP с SZK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UUP и SZK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUP и SZK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
2.59%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
-9.90%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-39.43%33.62%-27.22%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у SZK с доходностью -9.90%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции SZK по среднегодовой доходности: 3.07% против -16.22% соответственно.


UUP

1 день
-0.18%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.28%
1 год
0.37%
3 года*
4.58%
5 лет*
5.16%
10 лет*
3.07%

SZK

1 день
0.91%
1 месяц
17.18%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-8.05%
1 год
0.46%
3 года*
-2.83%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
-16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

ProShares UltraShort Consumer Goods

Сравнение комиссий UUP и SZK

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SZK в 0.95%.


Доходность на риск

UUP vs. SZK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина

SZK
Ранг доходности на риск SZK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c SZK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UUPSZKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.02

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

0.22

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.02

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

0.04

+0.11

UUP vs. SZK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа SZK равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и SZK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UUPSZKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.15

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.49

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.59

+0.79

Корреляция

Корреляция между UUP и SZK составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и SZK

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SZK в 2.63%


TTM202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
3.34%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
2.63%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UUP и SZK

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки SZK в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и SZK.


Загрузка...

Показатели просадок


UUPSZKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-99.40%

+77.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-29.26%

+23.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-41.81%

+31.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-86.85%

+72.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-99.24%

+95.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-81.84%

+72.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

12.81%

-9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и SZK

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.07%, в то время как у ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UUPSZKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

7.55%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

18.67%

-14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

27.25%

-19.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

31.34%

-24.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

33.46%

-26.47%