Сравнение UUP с SZK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK).
UUP и SZK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UUP и SZK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUP и SZK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.59% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -9.90% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у SZK с доходностью -9.90%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции SZK по среднегодовой доходности: 3.07% против -16.22% соответственно.
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.07%
SZK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -16.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и SZK
UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SZK в 0.95%.
Доходность на риск
UUP vs. SZK — Ранг доходности на риск
UUP
SZK
Сравнение UUP c SZK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | SZK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.02 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.22 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.02 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 0.04 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | SZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.02 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.15 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | -0.49 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.59 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между UUP и SZK составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и SZK
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SZK в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.63% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и SZK
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки SZK в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и SZK.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUP | SZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -99.40% | +77.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -29.26% | +23.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -41.81% | +31.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -86.85% | +72.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -99.24% | +95.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -81.84% | +72.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 12.81% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и SZK
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.07%, в то время как у ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUP | SZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 7.55% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 18.67% | -14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 27.25% | -19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 31.34% | -24.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 33.46% | -26.47% |