Сравнение UUP с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
UUP и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UUP и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUP и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.59% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 3.07% против 17.98% соответственно.
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.07%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и PPA
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
UUP vs. PPA — Ранг доходности на риск
UUP
PPA
Сравнение UUP c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 2.09 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 2.80 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 3.37 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 13.40 | -13.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 2.09 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.06 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.66 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между UUP и PPA составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и PPA
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и PPA
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -57.37% | +35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -13.71% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -18.37% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -43.92% | +29.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -8.56% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -9.19% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.45% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и PPA
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.07%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 7.57% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 15.14% | -10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 21.75% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 18.22% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 20.48% | -13.49% |