Сравнение UUP с GLDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB).
UUP и GLDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. GLDB - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UUP и GLDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUP и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.77% | 0.15% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -2.60% | -3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -2.60%.
UUP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 3.09%
GLDB
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и GLDB
UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLDB в 0.79%.
Доходность на риск
UUP vs. GLDB — Ранг доходности на риск
UUP
GLDB
Сравнение UUP c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.31 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между UUP и GLDB составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и GLDB
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности GLDB в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и GLDB
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки GLDB в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и GLDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUP | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -27.36% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -22.48% | +18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -10.62% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и GLDB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUP | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 44.68% | -37.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 44.68% | -37.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 44.68% | -37.69% |