PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UUP с GLDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UUP и GLDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -7.90%.


UUP

1 день
0.36%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.00%
3 года*
3.89%
5 лет*
5.92%
10 лет*
3.20%

GLDB

1 день
-2.17%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-6.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и GLDB


Correlation

The correlation between UUP and GLDB is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г.

-0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Доходность на риск

UUP vs. GLDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2626
Ранг коэф-та Мартина

GLDB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c GLDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UUPGLDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

UUP vs. GLDB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UUPGLDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.45

+0.65

Просадки

Сравнение просадок UUP и GLDB

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки GLDB в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и GLDB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UUPGLDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-27.36%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-26.71%

+23.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-13.44%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и GLDB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UUPGLDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

39.96%

-33.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

39.96%

-32.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

39.96%

-33.00%

Сравнение комиссий UUP и GLDB

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLDB в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и GLDB

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности GLDB в 0.21%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
0.21%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы


UUP and GLDB have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.

UUP has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.21% for GLDB.

UUP is categorized as Currency, while GLDB is Nontraditional Bonds. UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.79% for GLDB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и GLDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор