Сравнение UUP с GLDB
UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while GLDB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности UUP и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -7.90%.
UUP
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 3.20%
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UUP и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.07% | 0.15% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
Correlation
The correlation between UUP and GLDB is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUP vs. GLDB — Ранг доходности на риск
UUP
GLDB
Сравнение UUP c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.45 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок UUP и GLDB
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки GLDB в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUP | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -27.36% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -26.71% | +23.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -13.44% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUP | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.12% | 39.96% | -33.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 39.96% | -32.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 39.96% | -33.00% |
Сравнение комиссий UUP и GLDB
UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и GLDB
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности GLDB в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.33% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
UUP and GLDB have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
UUP has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.21% for GLDB.
UUP is categorized as Currency, while GLDB is Nontraditional Bonds. UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для UUP и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор