PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UUP с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UUP и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции FXF по среднегодовой доходности: 3.23% против 0.98% соответственно.


UUP

1 день
0.32%
1 месяц
2.45%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.61%
1 год
7.81%
3 года*
4.89%
5 лет*
5.98%
10 лет*
3.23%

FXF

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-0.35%
3 года*
3.15%
5 лет*
2.00%
10 лет*
0.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и FXF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
5.25%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
-2.44%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%

Correlation

The correlation between UUP and FXF is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

-0.79

The correlation between UUP and FXF has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Доходность на риск

UUP vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3939
Ранг коэф-та Мартина

FXF
Ранг доходности на риск FXF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UUPFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.06

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

-0.14

+6.04

UUP vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FXF равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUP и FXF

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и FXF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UUPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-35.58%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-6.12%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-8.52%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-11.99%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-15.04%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-20.36%

+18.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-20.83%

+11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.41%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и FXF

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.35%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UUPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.97%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

5.65%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

7.48%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

8.32%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.91%

7.57%

-0.66%

Сравнение комиссий UUP и FXF

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и FXF

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
3.26%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы


UUP and FXF have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXF has higher volatility (1.97%) compared to UUP (1.35%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs FXF's -35.58%.

On 10-year performance, UUP leads with 3.23% vs 0.98% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.23% return vs 0.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for FXF.

UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while FXF tracks Swiss Franc. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.40% for FXF.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и FXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор