Сравнение UUP с FXF
UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both Currency funds from Invesco - UUP tracks the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index while FXF tracks the Swiss Franc. Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.23%/yr vs 0.98%/yr for FXF. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for FXF.
Доходность
Сравнение доходности UUP и FXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции FXF по среднегодовой доходности: 3.23% против 0.98% соответственно.
UUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 3.23%
FXF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам UUP и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.25% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.44% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between UUP and FXF is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | -0.79 |
The correlation between UUP and FXF has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUP vs. FXF — Ранг доходности на риск
UUP
FXF
Сравнение UUP c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUP | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.06 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | -0.14 | +6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUP и FXF
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUP | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -35.58% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -6.12% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.05% | -8.52% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -11.99% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -15.04% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -20.36% | +18.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -20.83% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.41% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и FXF
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.35%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUP | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.97% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 5.65% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 7.48% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 8.32% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.91% | 7.57% | -0.66% |
Сравнение комиссий UUP и FXF
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и FXF
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.26% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
UUP and FXF have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXF has higher volatility (1.97%) compared to UUP (1.35%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs FXF's -35.58%.
On 10-year performance, UUP leads with 3.23% vs 0.98% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.23% return vs 0.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.
UUP has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for FXF.
UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while FXF tracks Swiss Franc. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.40% for FXF.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUP и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор