Сравнение UUP с FXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF).
UUP и FXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UUP и FXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUP и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.59% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.45% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции FXF по среднегодовой доходности: 3.07% против 1.02% соответственно.
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.07%
FXF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и FXF
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.
Доходность на риск
UUP vs. FXF — Ранг доходности на риск
UUP
FXF
Сравнение UUP c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.09 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.82 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.21 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 5.49 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.09 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.35 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.13 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.17 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между UUP и FXF составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и FXF
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и FXF
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и FXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUP | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -35.58% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -4.82% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -13.03% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -15.04% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -18.73% | +14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -20.87% | +11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.95% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и FXF
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеют волатильность 2.07% и 2.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUP | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 2.11% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 5.46% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 9.81% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 8.31% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 7.60% | -0.61% |