PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXF с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXF с TLT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

FXF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXF или TLT.

Корреляция

Корреляция между FXF и TLT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FXF и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXF:

0.83

TLT:

-0.07

Коэф-т Сортино

FXF:

1.36

TLT:

-0.02

Коэф-т Омега

FXF:

1.16

TLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

FXF:

0.26

TLT:

-0.03

Коэф-т Мартина

FXF:

1.84

TLT:

-0.16

Индекс Язвы

FXF:

4.10%

TLT:

7.89%

Дневная вол-ть

FXF:

9.51%

TLT:

14.45%

Макс. просадка

FXF:

-35.49%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

FXF:

-22.63%

TLT:

-42.86%

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.06% против -0.90% соответственно.

FXF

С начала года

7.94%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

4.86%

1 год

7.86%

5 лет

2.32%

10 лет

-0.06%

TLT

С начала года

-0.27%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-3.22%

1 год

-0.96%

5 лет

-10.09%

10 лет

-0.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXF и TLT

FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXF и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг риск-скорректированной доходности FXF, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXF c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и TLT

FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.41%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок FXF и TLT

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и TLT

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.90% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...