Сравнение FXF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
FXF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXF и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.45% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.02% против -1.39% соответственно.
FXF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 1.02%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXF и TLT
FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
FXF vs. TLT — Ранг доходности на риск
FXF
TLT
Сравнение FXF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.13 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | -0.10 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.06 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | -0.13 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.13 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.37 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.09 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.26 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FXF и TLT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и TLT
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FXF и TLT
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -48.35% | +12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -9.23% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -43.70% | +30.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -48.35% | +33.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -40.23% | +21.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.87% | -13.62% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 4.39% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и TLT
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 2.11%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 3.71% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 6.61% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 11.40% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 15.88% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 14.93% | -7.33% |