Сравнение FXF с CHF=X
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) is Currency fund tracking the Swiss Franc, while CHF=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, FXF returned 1.06%/yr vs -0.00%/yr for CHF=X. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FXF и CHF=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FXF торгуется в USD, в то время как CHF=X торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHF=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у CHF=X с доходностью -0.05%.
FXF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -1.18%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 1.06%
CHF=X
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- -0.00%
Сравнение доходности по годам FXF и CHF=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.44% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
CHF=X USD/CHF | -0.05% | 0.10% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | -0.11% | 0.20% | 0.02% | -0.13% | 0.12% |
Correlation
The correlation between FXF and CHF=X is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2007 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. CHF=X — Ранг доходности на риск
FXF
CHF=X
Сравнение FXF c CHF=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и USD/CHF (CHF=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | CHF=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.55 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 1.82 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и CHF=X
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки CHF=X в -2.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и CHF=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | CHF=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -2.14% | -33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -0.45% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -1.13% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | -1.13% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -2.14% | -12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.36% | -1.43% | -18.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -1.06% | -19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 0.13% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и CHF=X
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с USD/CHF (CHF=X) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что FXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHF=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | CHF=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 0.44% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.66% | 1.01% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 1.51% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 1.60% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 1.60% | +5.97% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and CHF=X have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXF has higher volatility (2.04%) compared to CHF=X (0.44%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs CHF=X's -2.14%.
CHF=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и CHF=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор