Сравнение FXF с CHF=X
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) is Currency fund tracking the Swiss Franc, while CHF=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, FXF returned 1.08%/yr vs -0.01%/yr for CHF=X. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FXF и CHF=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FXF торгуется в USD, в то время как CHF=X торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHF=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у CHF=X с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции CHF=X по среднегодовой доходности: 1.08% против -0.01% соответственно.
FXF
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.08%
CHF=X
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- -0.01%
Сравнение доходности по годам FXF и CHF=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.71% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
CHF=X USD/CHF | -0.22% | 0.10% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | -0.11% | 0.20% | 0.02% | -0.13% | 0.12% |
Correlation
The correlation between FXF and CHF=X is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. CHF=X — Ранг доходности на риск
FXF
CHF=X
Сравнение FXF c CHF=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и USD/CHF (CHF=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXF | CHF=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.09 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 0.28 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXF | CHF=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.03 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.01 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.00 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FXF и CHF=X
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки CHF=X в -2.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и CHF=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | CHF=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -2.14% | -33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -0.49% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -1.13% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -1.13% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -2.14% | -12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | -1.60% | -17.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -1.05% | -19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 0.12% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и CHF=X
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с USD/CHF (CHF=X) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что FXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHF=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | CHF=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.33% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 0.97% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 1.63% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 1.60% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 1.61% | +5.96% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and CHF=X have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXF has higher volatility (1.77%) compared to CHF=X (0.33%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs CHF=X's -2.14%.
FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и CHF=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор