PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXF с CHF=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXF и CHF=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и USD/CHF (CHF=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FXF торгуется в USD, в то время как CHF=X торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHF=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у CHF=X с доходностью -0.05%.


FXF

1 день
0.41%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-1.18%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.96%
10 лет*
1.06%

CHF=X

1 день
0.08%
1 месяц
0.05%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.15%
1 год
0.31%
3 года*
0.06%
5 лет*
0.02%
10 лет*
-0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и CHF=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
-2.44%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
CHF=X
USD/CHF
-0.05%0.10%0.01%0.00%0.01%-0.11%0.20%0.02%-0.13%0.12%

Correlation

The correlation between FXF and CHF=X is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2007 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

USD/CHF

Доходность на риск

FXF vs. CHF=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXF
Ранг доходности на риск FXF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 77
Ранг коэф-та Мартина

CHF=X
Ранг доходности на риск CHF=X: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c CHF=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и USD/CHF (CHF=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXFCHF=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.03

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.55

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

1.82

-2.29

FXF vs. CHF=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа CHF=X равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и CHF=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXF и CHF=X

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки CHF=X в -2.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и CHF=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXFCHF=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-2.14%

-33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-0.45%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-1.13%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-1.13%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-2.14%

-12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.36%

-1.43%

-18.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-1.06%

-19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.13%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и CHF=X

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с USD/CHF (CHF=X) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что FXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHF=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXFCHF=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

0.44%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

1.01%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

1.51%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

1.60%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

1.60%

+5.97%

Часто задаваемые вопросы


FXF and CHF=X have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXF has higher volatility (2.04%) compared to CHF=X (0.44%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs CHF=X's -2.14%.

CHF=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и CHF=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор