PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXF с CHF=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FXF с CHF=X

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) is Currency fund tracking the Swiss Franc, while CHF=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, FXF returned 1.16%/yr vs -0.01%/yr for CHF=X. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FXF и CHF=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и USD/CHF (CHF=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FXF торгуется в USD, в то время как CHF=X торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHF=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у CHF=X с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции CHF=X по среднегодовой доходности: 1.16% против -0.01% соответственно.

FXF

1 день
0.25%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
-2.16%
1 год
-0.92%
3 года*
1.73%
5 лет*
2.10%
10 лет*
1.16%

CHF=X

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
-0.01%
С начала года
-0.19%
1 год
0.07%
3 года*
-0.01%
5 лет*
0.01%
10 лет*
-0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и CHF=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-2.16%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
CHF=X
USD/CHF		-0.19%0.10%0.01%0.00%0.01%-0.11%0.20%0.02%-0.13%0.12%

Correlation

The correlation between FXF and CHF=X is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

USD/CHF

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHFUSD=XFXF с UUPFXF с SCHD
Часто сравнивают с CHF=X:
CHF=X с CHDVD.SWCHF=X с USDCHF=X с SPYCHF=X с GLDCHF=X с VOOCHF=X с AMZNCHF=X с IB01.L

Доходность на риск

FXF vs. CHF=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 88
Ранг коэф-та Мартина
CHF=X
Ранг доходности на риск CHF=X: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c CHF=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и USD/CHF (CHF=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXFCHF=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.04

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.07

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.17

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

0.44

-0.76

FXF vs. CHF=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CHF=X равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и CHF=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXF и CHF=X

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки CHF=X в -2.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и CHF=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXFCHF=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-2.14%

-33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-0.36%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-1.13%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-1.13%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-2.14%

-12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.13%

-1.57%

-18.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-1.11%

-19.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

0.13%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и CHF=X

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с USD/CHF (CHF=X) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что FXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHF=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXFCHF=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

0.44%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

1.04%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

1.42%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

1.61%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

1.60%

+5.97%

Часто задаваемые вопросы

FXF and CHF=X have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXF has higher volatility (2.03%) compared to CHF=X (0.44%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs CHF=X's -2.14%.

CHF=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и CHF=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор