PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXF с CHF=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FXF с CHF=X

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и USD/CHF (CHF=X).

FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FXF и CHF=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и USD/CHF (CHF=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXF и CHF=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.45%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
CHF=X
USD/CHF		-0.00%0.10%0.01%0.00%0.01%-0.11%0.20%0.02%-0.13%0.12%
Разные валюты инструментов

FXF торгуется в USD, в то время как CHF=X торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHF=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FXF превзошли акции CHF=X по среднегодовой доходности: 1.02% против 0.02% соответственно.

FXF

1 день
0.62%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.01%
1 год
10.60%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.88%
10 лет*
1.02%

CHF=X

1 день
0.08%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.07%
1 год
0.08%
3 года*
0.04%
5 лет*
0.05%
10 лет*
0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

USD/CHF

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с VOOFXF с TLTFXF с SCHDFXF с CHFUSD=XFXF с QQQ
Часто сравнивают с CHF=X:
CHF=X с CHDVD.SWCHF=X с SPYCHF=X с USDCHF=X с GLDCHF=X с AMZNCHF=X с IB01.LCHF=X с QQQ

Доходность на риск

FXF vs. CHF=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CHF=X
Ранг доходности на риск CHF=X: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c CHF=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и USD/CHF (CHF=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXFCHF=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.03

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.06

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.68

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

2.28

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXF vs. CHF=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа CHF=X равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и CHF=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXFCHF=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.03

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.03

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.01

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.00

+0.17

Корреляция

Корреляция между FXF и CHF=X составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок FXF и CHF=X

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки CHF=X в -2.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и CHF=X.

Загрузка...

Показатели просадок

FXFCHF=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-42.16%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-13.67%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.03%

-24.87%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-26.13%

+11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.73%

-36.15%

+17.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.87%

-23.18%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.12%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и CHF=X

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с USD/CHF (CHF=X) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHF=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXFCHF=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

0.48%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

0.90%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

2.08%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

1.59%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

1.61%

+5.99%