Сравнение FXF с VOO
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 0.98%/yr vs 15.61%/yr for VOO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FXF charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности FXF и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.98% против 15.61% соответственно.
FXF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 0.98%
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам FXF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.44% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between FXF and VOO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.06 |
Over the past year, FXF and VOO have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. VOO — Ранг доходности на риск
FXF
VOO
Сравнение FXF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.67 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 11.96 | -12.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и VOO
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -33.99% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -8.90% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -18.69% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | -24.52% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -33.99% | +18.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.36% | -3.14% | -17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -3.68% | -17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.99% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и VOO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 4.83% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 9.82% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 12.46% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 16.91% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 18.02% | -10.45% |
Сравнение комиссий FXF и VOO
FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и VOO
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and VOO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.83%) compared to FXF (1.97%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.61% vs 0.98% for FXF. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.61% return vs 0.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.
VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for FXF.
FXF is categorized as Currency, while VOO is S&P 500. FXF tracks Swiss Franc, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор