Сравнение FXF с VOO
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the WM/Reuters Swiss Franc Closing Spot Rate, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 1.11%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FXF charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности FXF и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.11% против 15.35% соответственно.
FXF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -4.06%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 1.11%
- Всё время*
- 1.67%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.18M | $3.02M | $5.11M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам FXF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.20% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between FXF and VOO is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.06 |
Over the past year, FXF and VOO have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. VOO — Ранг доходности на риск
FXF
VOO
Сравнение FXF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.71 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 11.57 | -11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и VOO
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -33.99% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -8.90% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -18.69% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.24% | -24.52% | +13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -33.99% | +18.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.17% | -0.19% | -19.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -3.67% | -17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.08% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и VOO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 2.12%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 4.07% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | 10.27% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 12.81% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 16.96% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 18.03% | -10.47% |
Сравнение комиссий FXF и VOO
FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и VOO
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and VOO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.07%) compared to FXF (2.12%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 1.11% for FXF. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 1.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.
VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for FXF.
FXF is categorized as Currency, while VOO is S&P 500. FXF tracks WM/Reuters Swiss Franc Closing Spot Rate, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор