PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXF с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXF и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у CHFUSD=X с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 1.06% против 1.90% соответственно.


FXF

1 день
0.41%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-1.18%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.96%
10 лет*
1.06%

CHFUSD=X

1 день
0.30%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-2.57%
1 год
-0.41%
3 года*
3.46%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и CHFUSD=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
-2.44%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
CHFUSD=X
USD/CHF
-2.14%14.56%-7.30%9.83%-1.34%-2.97%9.43%1.71%-1.05%4.56%

Correlation

The correlation between FXF and CHFUSD=X is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2007 г.

0.95

The correlation between FXF and CHFUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

USD/CHF

Доходность на риск

FXF vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXF
Ранг доходности на риск FXF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 77
Ранг коэф-та Мартина

CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXFCHFUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.00

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.05

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

-0.14

-0.34

FXF vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа CHFUSD=X равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXF и CHFUSD=X

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и CHFUSD=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXFCHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-29.99%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-6.28%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-8.69%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-10.75%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-13.35%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.36%

-10.93%

-9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-18.66%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.59%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и CHFUSD=X

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что FXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXFCHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.81%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

4.96%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

6.94%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

7.91%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

7.35%

+0.22%

Часто задаваемые вопросы


FXF and CHFUSD=X have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXF has higher volatility (2.04%) compared to CHFUSD=X (1.81%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs CHFUSD=X's -29.99%.

CHFUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и CHFUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор