Сравнение FXF с CHFUSD=X
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) is Currency fund tracking the Swiss Franc, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, FXF returned 1.16%/yr vs 2.01%/yr for CHFUSD=X. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности FXF и CHFUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у CHFUSD=X с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 1.16% против 2.01% соответственно.
FXF
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 1.16%
CHFUSD=X
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- -1.86%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам FXF и CHFUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.16% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
CHFUSD=X USD/CHF | -1.86% | 14.56% | -7.30% | 9.83% | -1.34% | -2.97% | 9.43% | 1.71% | -1.05% | 4.56% |
Correlation
The correlation between FXF and CHFUSD=X is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г. | 0.95 |
The correlation between FXF and CHFUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск
FXF
CHFUSD=X
Сравнение FXF c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | CHFUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.04 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.08 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и CHFUSD=X
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и CHFUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -29.99% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -6.54% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -8.69% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | -10.75% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -13.35% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.13% | -10.68% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -18.70% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.91% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и CHFUSD=X
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что FXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 1.58% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 4.69% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 6.90% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 7.90% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 7.34% | +0.23% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and CHFUSD=X have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXF has higher volatility (2.03%) compared to CHFUSD=X (1.58%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs CHFUSD=X's -29.99%.
CHFUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и CHFUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор