PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXF с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FXF с CHFUSD=X

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и USD/CHF (CHFUSD=X).

FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FXF и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXF и CHFUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.45%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
CHFUSD=X
USD/CHF		-0.31%14.56%-7.30%9.83%-1.34%-2.97%9.43%1.71%-1.05%4.56%

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у CHFUSD=X с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 1.02% против 1.89% соответственно.

FXF

1 день
0.62%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.01%
1 год
10.60%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.88%
10 лет*
1.02%

CHFUSD=X

1 день
0.49%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.23%
1 год
11.13%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.47%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

USD/CHF

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с VOOFXF с TLTFXF с CHF=XFXF с SCHDFXF с QQQ
Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с GOLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с AMZN

Доходность на риск

FXF vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXFCHFUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.97

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.61

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.71

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

1.91

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXF vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHFUSD=X равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXFCHFUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.97

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.24

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.22

-0.04

Корреляция

Корреляция между FXF и CHFUSD=X составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FXF и CHFUSD=X

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и CHFUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

FXFCHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-29.99%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-4.79%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.03%

-11.70%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-13.35%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.73%

-9.27%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.87%

-18.55%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.78%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и CHFUSD=X

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что FXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXFCHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

1.95%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

5.26%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

9.10%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

7.92%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

7.38%

+0.22%