PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXF с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXF и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у CHFUSD=X с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 1.08% против 1.94% соответственно.


FXF

1 день
-0.81%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.75%
1 год
2.51%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.90%
10 лет*
1.08%

CHFUSD=X

1 день
-0.92%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.07%
3 года*
4.46%
5 лет*
2.45%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и CHFUSD=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
-0.71%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
CHFUSD=X
USD/CHF
-0.51%14.56%-7.30%9.83%-1.34%-2.97%9.43%1.71%-1.05%4.56%

Correlation

The correlation between FXF and CHFUSD=X is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г.

0.95

The correlation between FXF and CHFUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

USD/CHF

Доходность на риск

FXF vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1515
Ранг коэф-та Мартина

CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXFCHFUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.50

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

1.18

-0.02

FXF vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHFUSD=X равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXFCHFUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.20

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FXF и CHFUSD=X

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и CHFUSD=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXFCHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-29.99%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-4.95%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-8.69%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.03%

-11.70%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-13.35%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.95%

-9.45%

-9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-18.63%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.23%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и CHFUSD=X

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и USD/CHF (CHFUSD=X) имеют волатильность 1.77% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXFCHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.71%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

5.68%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

7.04%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

7.93%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

7.36%

+0.21%

Часто задаваемые вопросы


FXF and CHFUSD=X have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXF has higher volatility (1.77%) compared to CHFUSD=X (1.71%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs CHFUSD=X's -29.99%.

CHFUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и CHFUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор