Сравнение UUP с FOXY
UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. UUP is passively managed, while FOXY is actively managed. Over the past year, UUP returned 5.40% vs 16.07% for FOXY. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UUP charges 0.75%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности UUP и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 8.94%.
UUP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 3.06%
- Всё время*
- 1.63%
FOXY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.43%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.31M | $2.47M | $2.40M | |
| $61.82M | $57.63M | $60.31M |
Сравнение доходности по годам UUP и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.92% | -5.69% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.94% | 14.71% |
Correlation
The correlation between UUP and FOXY is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUP vs. FOXY — Ранг доходности на риск
UUP
FOXY
Сравнение UUP c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUP | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.18 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 8.84 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUP и FOXY
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUP | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -13.09% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -5.08% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -4.97% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -2.09% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.82% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и FOXY
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.56%, в то время как у Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUP | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 2.98% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 7.29% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 10.13% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 14.59% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.88% | 14.59% | -7.71% |
Сравнение комиссий UUP и FOXY
UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и FOXY
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FOXY в 8.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.82% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.30% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
UUP and FOXY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOXY has higher volatility (2.98%) compared to UUP (1.56%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs FOXY's -13.09%.
On 1-year performance, FOXY leads with 16.07% vs 5.40% for UUP. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 16.07% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 8.82%, compared with 3.30% for UUP.
UUP is categorized as Currency, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.81% for FOXY.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUP и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор