Сравнение FOXY с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
FOXY и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOXY - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FOXY и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOXY и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 12.37% | 14.75% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | -2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FOXY показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 9.60%.
FOXY
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOXY и CTA
FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
FOXY vs. CTA — Ранг доходности на риск
FOXY
CTA
Сравнение FOXY c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOXY | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.20 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.36 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.35 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 0.61 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOXY | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.20 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.64 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между FOXY и CTA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOXY и CTA
Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 6.49% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок FOXY и CTA
Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOXY | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -18.07% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -10.68% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -3.92% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -5.74% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 6.16% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOXY и CTA
Текущая волатильность для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) составляет 3.42%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что FOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOXY | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 8.27% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | 12.98% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 16.24% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 15.63% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 15.63% | +0.08% |