PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с DFIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. UUP is passively managed, while DFIS is actively managed. Over the past 3 years, UUP returned 3.89%/yr vs 19.32%/yr for DFIS. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.

Доходность

Сравнение доходности UUP и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 10.27%.

UUP

1 день
0.36%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.00%
3 года*
3.89%
5 лет*
5.92%
10 лет*
3.20%

DFIS

1 день
-1.12%
1 месяц
2.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
13.97%
1 год
28.03%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.07%-4.99%13.50%3.63%6.27%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.27%37.49%3.80%15.19%-12.94%

Correlation

The correlation between UUP and DFIS is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

-0.62

The correlation between UUP and DFIS has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UUP и DFIS

Секторы
UUP
DFIS

Финансовые услуги

97.7%
12.0%

Сырьевые материалы

-

14.2%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

13.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

6.0%

Здравоохранение

-

5.2%

Промышленность

-

23.9%

Недвижимость

-

3.7%

Технологии

-

9.6%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Финансовые услуги

UUP
97.7%
DFIS
12.0%

Сырьевые материалы

UUP

-

DFIS
14.2%

Коммуникационные услуги

UUP

-

DFIS
3.6%

Потребительский циклический сектор

UUP

-

DFIS
13.5%

Потребительский защитный сектор

UUP

-

DFIS
5.0%

Энергетика

UUP

-

DFIS
6.0%

Здравоохранение

UUP

-

DFIS
5.2%

Промышленность

UUP

-

DFIS
23.9%

Недвижимость

UUP

-

DFIS
3.7%

Технологии

UUP

-

DFIS
9.6%

Коммунальные услуги

UUP

-

DFIS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

UUP vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.94

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.71

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.26

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

8.73

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа DFIS равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.94

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.67

-0.47

Просадки

Сравнение просадок UUP и DFIS

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-27.23%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-12.44%

+8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-13.55%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-1.91%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-6.17%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

3.22%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и DFIS

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.26%, в то время как у Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

4.71%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

12.04%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

14.54%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

17.32%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

17.32%

-10.36%

Сравнение комиссий UUP и DFIS

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и DFIS

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности DFIS в 2.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

UUP and DFIS have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIS has higher volatility (4.71%) compared to UUP (1.26%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs DFIS's -27.23%.

On 3-year performance, DFIS leads with 19.32% vs 3.89% for UUP. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 19.32% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.02% for DFIS.

UUP is categorized as Currency, while DFIS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Dimensional. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.39% for DFIS.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор