PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTZ с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utz Brands, Inc. (UTZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UTZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utz Brands, Inc. (UTZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTZ и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UTZ
Utz Brands, Inc.		-25.63%-32.33%-2.08%3.90%0.91%-26.97%115.77%6.53%0.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, UTZ показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

UTZ

1 день
-2.53%
1 месяц
-14.32%
С начала года
-25.63%
6 месяцев
-36.85%
1 год
-44.61%
3 года*
-21.00%
5 лет*
-19.74%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utz Brands, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UTZ:
UTZ с STZUTZ с FXAIXUTZ с VTIUTZ с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

UTZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTZ
Ранг доходности на риск UTZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utz Brands, Inc. (UTZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTZVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

1.01

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.44

1.53

-2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.55

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.89

7.31

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTZ на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTZVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

1.01

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.71

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.83

-0.89

Корреляция

Корреляция между UTZ и VOO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTZ и VOO

Дивидендная доходность UTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTZ
Utz Brands, Inc.		3.33%2.48%1.72%1.40%1.38%1.28%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок UTZ и VOO

Максимальная просадка UTZ за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTZ и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.02%

-33.99%

-40.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.42%

-11.98%

-37.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.02%

-24.52%

-49.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.33%

-5.55%

-66.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.92%

-3.72%

-28.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.27%

2.55%

+20.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UTZ и VOO

Utz Brands, Inc. (UTZ) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

5.34%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.21%

9.47%

+25.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.08%

18.11%

+23.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.55%

16.82%

+19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.80%

17.99%

+15.81%