Сравнение UTZ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utz Brands, Inc. (UTZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности UTZ и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTZ и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTZ Utz Brands, Inc. | -25.63% | -32.33% | -2.08% | 3.90% | 0.91% | -26.97% | 115.77% | 6.53% | 0.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -6.45% |
Доходность по периодам
С начала года, UTZ показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
UTZ
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -14.32%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -36.85%
- 1 год
- -44.61%
- 3 года*
- -21.00%
- 5 лет*
- -19.74%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTZ vs. VTI — Ранг доходности на риск
UTZ
VTI
Сравнение UTZ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utz Brands, Inc. (UTZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTZ | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | 0.98 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | 1.52 | -2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.23 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.54 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | 7.30 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 0.98 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.61 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.48 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между UTZ и VTI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTZ и VTI
Дивидендная доходность UTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTZ Utz Brands, Inc. | 3.33% | 2.48% | 1.72% | 1.40% | 1.38% | 1.28% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок UTZ и VTI
Максимальная просадка UTZ за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTZ и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -55.45% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.42% | -12.30% | -37.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.02% | -25.36% | -48.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.33% | -5.54% | -66.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.92% | -8.08% | -23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 2.60% | +20.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTZ и VTI
Utz Brands, Inc. (UTZ) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что UTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 5.48% | +6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.21% | 9.75% | +25.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.08% | 19.02% | +23.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.55% | 17.41% | +19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 18.29% | +15.51% |