PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTZ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTZ с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utz Brands, Inc. (UTZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности UTZ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utz Brands, Inc. (UTZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTZ и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UTZ
Utz Brands, Inc.		-23.70%-32.33%-2.08%3.90%0.91%-26.97%115.77%6.53%0.21%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-5.93%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-5.03%

Доходность по периодам

С начала года, UTZ показывает доходность -23.70%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -5.93%.

UTZ

1 день
1.15%
1 месяц
-14.75%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-34.41%
1 год
-42.57%
3 года*
-20.32%
5 лет*
-19.33%
10 лет*
—

QQQ

1 день
3.39%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.62%
1 год
23.68%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utz Brands, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с UTZ:
UTZ с VOOUTZ с STZUTZ с FXAIXUTZ с VTI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

UTZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTZ
Ранг доходности на риск UTZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utz Brands, Inc. (UTZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTZQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.02

1.05

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.34

1.63

-2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.88

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.85

6.95

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTZ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTZ на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTZ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTZQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

1.05

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.58

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.37

-0.42

Корреляция

Корреляция между UTZ и QQQ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTZ и QQQ

Дивидендная доходность UTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности QQQ в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTZ
Utz Brands, Inc.		3.24%2.48%1.72%1.40%1.38%1.28%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.49%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок UTZ и QQQ

Максимальная просадка UTZ за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTZ и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

UTZQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.02%

-82.97%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.42%

-12.62%

-36.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.02%

-35.12%

-38.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.62%

-8.98%

-62.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.90%

-32.99%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.09%

3.41%

+19.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UTZ и QQQ

Utz Brands, Inc. (UTZ) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что UTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTZQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

6.51%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.25%

12.77%

+22.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.02%

22.67%

+19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.53%

22.39%

+14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.79%

22.25%

+11.54%