PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UTZ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTZ с QQQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

UTZ (Utz Brands, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, UTZ returned -18.48%/yr vs 14.68%/yr for QQQ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTZ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utz Brands, Inc. (UTZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTZ показывает доходность -26.97%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 13.58%.

UTZ

1 день
3.33%
1 месяц
6.63%
6 месяцев
-26.33%
С начала года
-26.97%
1 год
-45.42%
3 года*
-22.51%
5 лет*
-18.48%
10 лет*
—
Всё время*
-2.21%

QQQ

1 день
0.10%
1 месяц
-5.91%
6 месяцев
12.30%
С начала года
13.58%
1 год
24.61%
3 года*
23.54%
5 лет*
14.68%
10 лет*
20.72%
Всё время*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTZ и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UTZ
Utz Brands, Inc.		-26.97%-32.33%-2.08%3.90%0.91%-26.97%115.77%6.53%-1.03%
QQQ
Invesco QQQ ETF		13.58%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-2.83%

Correlation

The correlation between UTZ and QQQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2018 г.

0.15

The correlation between UTZ and QQQ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utz Brands, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с UTZ:
UTZ с VOOUTZ с STZUTZ с FXAIXUTZ с VTI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

UTZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTZ
Ранг доходности на риск UTZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utz Brands, Inc. (UTZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTZQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.32

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.83

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.23

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.07

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

7.22

-8.55

UTZ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTZ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTZ и QQQ

Максимальная просадка UTZ за все время составила -75.43%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTZ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTZQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.43%

-82.97%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.16%

-11.96%

-40.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.76%

-22.77%

-40.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.18%

-35.12%

-33.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.83%

-6.61%

-66.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.49%

-32.65%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.25%

3.42%

+30.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UTZ и QQQ

Utz Brands, Inc. (UTZ) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что UTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTZQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.63%

7.41%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.48%

15.55%

+20.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.87%

18.78%

+25.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.95%

22.81%

+14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.23%

22.45%

+11.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTZ и QQQ

Дивидендная доходность UTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности QQQ в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.44%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
UTZ
Utz Brands, Inc.		3.36%2.48%1.72%1.40%1.38%1.28%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTZ and QQQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTZ has higher volatility (13.63%) compared to QQQ (7.41%). In terms of maximum drawdown, UTZ dropped -75.43% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTZ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор