Сравнение UTZ с STZ
UTZ (Utz Brands, Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UTZ in Packaged Foods, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 5 years, UTZ returned -18.48%/yr vs -8.25%/yr for STZ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTZ и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTZ показывает доходность -26.97%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью -1.32%.
UTZ
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- -26.33%
- С начала года
- -26.97%
- 1 год
- -45.42%
- 3 года*
- -22.51%
- 5 лет*
- -18.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.21%
STZ
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.83%
- 6 месяцев
- -13.09%
- С начала года
- -1.32%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- -19.07%
- 5 лет*
- -8.25%
- 10 лет*
- -0.65%
- Всё время*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам UTZ и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTZ Utz Brands, Inc. | -26.97% | -32.33% | -2.08% | 3.90% | 0.91% | -26.97% | 115.77% | 6.53% | -1.03% |
STZ Constellation Brands, Inc. | -1.32% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -16.60% |
Correlation
The correlation between UTZ and STZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
UTZ:
$659.60M
STZ:
$22.95B
UTZ:
-$0.07
STZ:
$10.48
UTZ:
0.45
STZ:
2.58
UTZ:
0.93
STZ:
2.71
UTZ:
$1.45B
STZ:
$9.06B
UTZ:
$323.00M
STZ:
$4.77B
UTZ:
-$32.85M
STZ:
$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTZ vs. STZ — Ранг доходности на риск
UTZ
STZ
Сравнение UTZ c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utz Brands, Inc. (UTZ) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTZ | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.72 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.18 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTZ и STZ
Максимальная просадка UTZ за все время составила -75.43%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTZ и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTZ | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.43% | -67.39% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.16% | -26.51% | -25.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.76% | -51.28% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.18% | -51.28% | -16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.83% | -48.05% | -24.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.49% | -16.68% | -16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.25% | 16.19% | +18.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTZ и STZ
Utz Brands, Inc. (UTZ) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что UTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTZ | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.63% | 9.36% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.48% | 23.20% | +13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 30.62% | +13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.95% | 24.85% | +12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 27.07% | +7.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTZ и STZ
Дивидендная доходность UTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности STZ в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.04% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
UTZ Utz Brands, Inc. | 3.36% | 2.48% | 1.72% | 1.40% | 1.38% | 1.28% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTZ и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Utz Brands, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTZ и STZ
UTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Utz Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.90M при выручке в 361.30M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.
UTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Utz Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.50M при выручке в 361.30M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 845.30M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
UTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Utz Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 900.00K при выручке в 361.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.80M при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
UTZ and STZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTZ has higher volatility (13.63%) compared to STZ (9.36%). In terms of maximum drawdown, UTZ dropped -75.43% vs STZ's -67.39%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTZ и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор