Сравнение UTZ с STZ
UTZ (Utz Brands, Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UTZ in Packaged Foods, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 5 years, UTZ returned -20.64%/yr vs -8.43%/yr for STZ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTZ и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTZ показывает доходность -31.32%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 3.49%.
UTZ
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -14.82%
- С начала года
- -31.32%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -47.14%
- 3 года*
- -22.55%
- 5 лет*
- -20.64%
- 10 лет*
- —
STZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение доходности по годам UTZ и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTZ Utz Brands, Inc. | -31.32% | -32.33% | -2.08% | 3.90% | 0.91% | -26.97% | 115.77% | 6.53% | 0.21% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.49% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -17.15% |
Correlation
The correlation between UTZ and STZ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
UTZ:
$624.62M
STZ:
$24.47B
UTZ:
-$0.07
STZ:
$11.23
UTZ:
0.43
STZ:
2.69
UTZ:
0.88
STZ:
2.92
UTZ:
$1.45B
STZ:
$9.14B
UTZ:
$323.00M
STZ:
$4.71B
UTZ:
-$32.85M
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTZ vs. STZ — Ранг доходности на риск
UTZ
STZ
Сравнение UTZ c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utz Brands, Inc. (UTZ) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTZ | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.57 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.02 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTZ | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | -0.51 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | -0.35 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.45 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок UTZ и STZ
Максимальная просадка UTZ за все время составила -75.43%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTZ и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTZ | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.43% | -67.39% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.16% | -26.51% | -25.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.76% | -51.28% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.62% | -51.28% | -19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | -45.51% | -28.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.90% | -16.58% | -16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.31% | 14.85% | +15.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTZ и STZ
Utz Brands, Inc. (UTZ) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что UTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTZ | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 8.76% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.90% | 23.49% | +11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.50% | 30.13% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.63% | 24.49% | +12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 26.95% | +7.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTZ и STZ
Дивидендная доходность UTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
UTZ Utz Brands, Inc. | 3.51% | 2.48% | 1.72% | 1.40% | 1.38% | 1.28% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTZ и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Utz Brands, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UTZ и STZ
UTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Utz Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.90M при выручке в 361.30M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
UTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Utz Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.50M при выручке в 361.30M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
UTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Utz Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 900.00K при выручке в 361.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
UTZ and STZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTZ has higher volatility (14.78%) compared to STZ (8.76%). In terms of maximum drawdown, UTZ dropped -75.43% vs STZ's -67.39%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTZ и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор