PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTZ с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTZ с FXAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utz Brands, Inc. (UTZ) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности UTZ и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utz Brands, Inc. (UTZ) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTZ и FXAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UTZ
Utz Brands, Inc.		-23.70%-32.33%-2.08%3.90%0.91%-26.97%115.77%6.53%0.21%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-7.05%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, UTZ показывает доходность -23.70%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -7.05%.

UTZ

1 день
1.15%
1 месяц
-14.75%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-34.41%
1 год
-42.57%
3 года*
-20.32%
5 лет*
-19.33%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.42%
3 года*
17.17%
5 лет*
11.40%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utz Brands, Inc.

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с UTZ:
UTZ с VOOUTZ с STZUTZ с VTIUTZ с QQQ
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

UTZ vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTZ
Ранг доходности на риск UTZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTZ c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utz Brands, Inc. (UTZ) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTZFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.02

0.84

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.34

1.30

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.20

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.05

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.85

5.13

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTZ vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTZ на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTZ и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTZFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

0.84

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.68

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.75

-0.80

Корреляция

Корреляция между UTZ и FXAIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTZ и FXAIX

Дивидендная доходность UTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FXAIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTZ
Utz Brands, Inc.		3.24%2.48%1.72%1.40%1.38%1.28%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.20%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок UTZ и FXAIX

Максимальная просадка UTZ за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTZ и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTZFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.02%

-33.79%

-40.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.42%

-12.13%

-37.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.02%

-24.50%

-49.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.62%

-8.89%

-62.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.90%

-3.83%

-28.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.09%

2.50%

+20.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UTZ и FXAIX

Utz Brands, Inc. (UTZ) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что UTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTZFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

4.24%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.25%

9.08%

+26.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.02%

18.13%

+23.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.53%

16.88%

+19.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.79%

18.03%

+15.76%