Сравнение UTWY с TBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).
UTWY и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и TBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWY и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.38% | 4.82% | -4.92% | -1.81% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 0.87% | 4.19% | 5.15% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 0.87%.
UTWY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWY и TBIL
И UTWY, и TBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTWY vs. TBIL — Ранг доходности на риск
UTWY
TBIL
Сравнение UTWY c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 14.30 | -14.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 62.98 | -62.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 19.13 | -18.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 201.98 | -201.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 1,006.79 | -1,006.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 14.30 | -14.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 14.15 | -14.23 |
Корреляция
Корреляция между UTWY и TBIL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и TBIL
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности TBIL в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% | 0.00% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.93% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и TBIL
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и TBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWY | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -0.10% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -0.02% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | 0.00% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | 0.00% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 0.00% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и TBIL
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что UTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWY | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 0.09% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 0.19% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 0.28% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 0.32% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 0.32% | +10.96% |