PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTWY с IBTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTWY с IBTF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - UTWY tracks the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index while IBTF tracks the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTWY returned -0.54%/yr vs 3.66%/yr for IBTF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UTWY charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.

Доходность

Сравнение доходности UTWY и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTWY

1 день
-0.35%
1 месяц
0.54%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-1.78%
1 год
4.46%
3 года*
-0.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.14%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTWY и IBTF

2026 (YTD)202520242023
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF		-0.64%4.82%-4.92%-1.81%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%4.60%2.49%

Correlation

The correlation between UTWY and IBTF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.36

The correlation between UTWY and IBTF shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с UTWY:
UTWY с TLTUTWY с SPYUTWY с EDVUTWY с SPTLUTWY с ZHOGUTWY с ZTOPUTWY с SPIT
Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTEIBTF с IBTGIBTF с TLTIBTF с USFRIBTF с FTABXIBTF с MBB

Доходность на риск

UTWY vs. IBTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWY c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTWYIBTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
7.08

-6.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
20.07

-19.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

6.23

-5.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

59.41

-58.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

269.70

-267.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTWY vs. IBTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа IBTF равного 7.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWY и IBTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTWYIBTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

7.08

-6.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.44

-0.52

Просадки

Сравнение просадок UTWY и IBTF

Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и IBTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTWYIBTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-10.45%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-0.04%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-0.67%

-14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

0.00%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-3.33%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

0.01%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWY и IBTF

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTWYIBTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

0.00%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

0.19%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

0.36%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

2.38%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

2.56%

+8.55%

Сравнение комиссий UTWY и IBTF

UTWY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWY и IBTF

Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности IBTF в 2.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.08%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF		4.69%4.62%4.56%2.94%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTWY and IBTF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTWY has higher volatility (2.50%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, UTWY dropped -18.19% vs IBTF's -10.45%.

On 3-year performance, IBTF leads with 3.66% vs -0.54% for UTWY. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBTF has performed better with a 3.66% return vs -0.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for UTWY.

UTWY has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.08% for IBTF.

UTWY tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index, while IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: F/m Investments and iShares. Their fees differ too: 0.15% for UTWY and 0.07% for IBTF.

IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (7.08 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTWY и IBTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор