PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTWY с IBTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTWY с IBTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE).

UTWY и IBTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. IBTE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UTWY и IBTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTWY и IBTE

2026 (YTD)
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF		-0.94%
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%

Доходность по периодам

UTWY

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-0.30%
3 года*
-1.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с UTWY:
UTWY с TLTUTWY с SPYUTWY с EDVUTWY с SPTLUTWY с ZTENUTWY с SPITUTWY с ZHOG
Часто сравнивают с IBTE:
IBTE с IBTFIBTE с IBHEIBTE с ITOTIBTE с TLTIBTE с BRK-BIBTE с SCHDIBTE с VCR

Сравнение комиссий UTWY и IBTE

UTWY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Доходность на риск

UTWY vs. IBTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IBTE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWY c IBTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTWYIBTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTWY vs. IBTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTWYIBTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWY и IBTE

Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF		4.68%4.62%4.56%2.94%
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTWY и IBTE

Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и IBTE.

Загрузка...

Показатели просадок

UTWYIBTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

0.00%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

0.00%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

0.00%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTWY и IBTE

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTWYIBTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

0.00%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

0.00%

+11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

0.00%

+11.28%