PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTWY с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTWY и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTWY и BNDD


2026 (YTD)202520242023
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
-0.38%4.82%-4.92%-1.81%
BNDD
Quadratic Deflation ETF
3.43%-8.17%-6.65%-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.


UTWY

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-0.30%
3 года*
-1.29%
5 лет*
10 лет*

BNDD

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.43%
6 месяцев
0.20%
1 год
-5.98%
3 года*
-4.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

Quadratic Deflation ETF

Сравнение комиссий UTWY и BNDD

UTWY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.


Доходность на риск

UTWY vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина

BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWY c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTWYBNDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

-0.49

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

-0.58

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.93

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.45

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

-0.68

+0.79

UTWY vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWY на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа BNDD равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWY и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTWYBNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.49

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.35

+0.28

Корреляция

Корреляция между UTWY и BNDD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWY и BNDD

Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности BNDD в 3.63%


TTM20252024202320222021
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
4.68%4.62%4.56%2.94%0.00%0.00%
BNDD
Quadratic Deflation ETF
3.63%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%

Просадки

Сравнение просадок UTWY и BNDD

Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и BNDD.


Загрузка...

Показатели просадок


UTWYBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-30.87%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-10.93%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-27.13%

+21.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-19.04%

+11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

7.27%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWY и BNDD

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеют волатильность 3.39% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTWYBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.47%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

8.07%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

12.39%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

13.55%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

13.55%

-2.27%