PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTWY с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UTWY и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTWY показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.38%.


UTWY

1 день
0.19%
1 месяц
0.33%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-1.17%
1 год
3.28%
3 года*
-0.44%
5 лет*
10 лет*

BNDD

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
2.37%
3 года*
-3.83%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTWY и BNDD


2026 (YTD)202520242023
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
-0.45%4.82%-4.92%-1.81%
BNDD
Quadratic Deflation ETF
4.38%-8.17%-6.65%-1.91%

Correlation

The correlation between UTWY and BNDD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.64

The correlation between UTWY and BNDD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

Quadratic Deflation ETF

Доходность на риск

UTWY vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1515
Ранг коэф-та Мартина

BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWY c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTWYBNDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.39

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

0.84

+0.48

UTWY vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWY на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа BNDD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWY и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTWYBNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.23

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.33

+0.25

Просадки

Сравнение просадок UTWY и BNDD

Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и BNDD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UTWYBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-30.87%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-6.09%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-20.75%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-26.46%

+20.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-19.34%

+12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.83%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWY и BNDD

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что UTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UTWYBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.17%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

8.07%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

10.59%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

13.37%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

13.37%

-2.27%

Сравнение комиссий UTWY и BNDD

UTWY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWY и BNDD

Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности BNDD в 3.60%


ПозицияTTM20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF
3.60%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
4.68%4.62%4.56%2.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UTWY and BNDD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTWY has higher volatility (2.47%) compared to BNDD (2.17%). In terms of maximum drawdown, UTWY dropped -18.19% vs BNDD's -30.87%.

On 3-year performance, UTWY leads with -0.44% vs -3.83% for BNDD. On fees, UTWY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UTWY has performed better with a -0.44% return vs -3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTWY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

UTWY has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 3.60% for BNDD.

They also come from different issuers: F/m Investments and KraneShares. Their fees differ too: 0.15% for UTWY and 1.02% for BNDD.

UTWY currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTWY и BNDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор