Сравнение UTWY с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
UTWY и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UTWY и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWY и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.38% | 4.82% | -4.92% | -1.81% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | -1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
UTWY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWY и BNDD
UTWY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
UTWY vs. BNDD — Ранг доходности на риск
UTWY
BNDD
Сравнение UTWY c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | -0.49 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.58 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.45 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -0.68 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.49 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.35 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между UTWY и BNDD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и BNDD
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и BNDD
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWY | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -30.87% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -10.93% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -27.13% | +21.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -19.04% | +11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 7.27% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и BNDD
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеют волатильность 3.39% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWY | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.47% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 8.07% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 12.39% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 13.55% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 13.55% | -2.27% |