Сравнение UTWY с BLTD
UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) and BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - UTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index, while BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. UTWY charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for BLTD.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и BLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у BLTD с доходностью 0.50%.
UTWY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -0.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTWY и BLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.45% | 3.36% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.50% | 3.91% |
Correlation
The correlation between UTWY and BLTD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTWY vs. BLTD — Ранг доходности на риск
UTWY
BLTD
Сравнение UTWY c BLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | BLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.69 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и BLTD
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки BLTD в -4.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и BLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTWY | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -4.80% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -2.25% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -1.57% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и BLTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTWY | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 6.83% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 6.83% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 6.83% | +4.27% |
Сравнение комиссий UTWY и BLTD
UTWY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLTD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и BLTD
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности BLTD в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.92% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, UTWY and BLTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UTWY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTWY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.
UTWY has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 3.92% for BLTD.
UTWY is categorized as Government Bonds, while BLTD is Long-Term Bond. They also come from different issuers: F/m Investments and Bluemonte. Their fees differ too: 0.15% for UTWY and 0.23% for BLTD.
Подберите оптимальное распределение для UTWY и BLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор