Сравнение UTWY с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
UTWY и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWY и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.38% | 4.82% | -4.92% | -1.81% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%.
UTWY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWY и BIL
UTWY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTWY vs. BIL — Ранг доходности на риск
UTWY
BIL
Сравнение UTWY c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 19.52 | -19.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 254.20 | -254.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 180.39 | -179.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 368.00 | -367.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 4,131.71 | -4,131.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 19.52 | -19.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 12.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 2.73 | -2.80 |
Корреляция
Корреляция между UTWY и BIL составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и BIL
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и BIL
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -0.78% | -17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -0.01% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | 0.00% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -0.26% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 0.00% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и BIL
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что UTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 0.06% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 0.14% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 0.21% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 0.26% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 0.26% | +11.02% |