PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTWY с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTWY и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTWY и BIL


2026 (YTD)202520242023
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
-0.38%4.82%-4.92%-1.81%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.88%4.15%5.19%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%.


UTWY

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-0.30%
3 года*
-1.29%
5 лет*
10 лет*

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Сравнение комиссий UTWY и BIL

UTWY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTWY vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWY c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTWYBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

19.52

-19.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

254.20

-254.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

180.39

-179.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

368.00

-367.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

4,131.71

-4,131.60

UTWY vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWY на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWY и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTWYBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

19.52

-19.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

12.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

2.73

-2.80

Корреляция

Корреляция между UTWY и BIL составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWY и BIL

Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности BIL в 3.96%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
4.68%4.62%4.56%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок UTWY и BIL

Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и BIL.


Загрузка...

Показатели просадок


UTWYBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-0.78%

-17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-0.01%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

0.00%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-0.26%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

0.00%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWY и BIL

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что UTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTWYBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

0.06%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

0.14%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

0.21%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

0.26%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

0.26%

+11.02%