PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTWO с XTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTWO с XTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) and XTWO (BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - UTWO tracks the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while XTWO tracks the Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTWO returned 3.78%/yr vs 4.12%/yr for XTWO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UTWO charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for XTWO.

Доходность

Сравнение доходности UTWO и XTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTWO показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у XTWO с доходностью 0.48%.

UTWO

1 день
0.06%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.00%
3 года*
3.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTWO

1 день
0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.30%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTWO и XTWO

2026 (YTD)2025202420232022
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF		0.39%4.79%3.71%3.45%-0.06%
XTWO
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		0.48%5.17%3.92%4.27%0.17%

Correlation

The correlation between UTWO and XTWO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.96

The correlation between UTWO and XTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 2 Year Note ETF

BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с UTWO:
UTWO с TUAUTWO с SHYUTWO с TLTUTWO с SLVUTWO с VGSHUTWO с MUSTUTWO с USFR
Часто сравнивают с XTWO:
XTWO с XTENXTWO с XTREXTWO с XHLFXTWO с RPBAXXTWO с TFLOXTWO с IVVXTWO с RPIFX

Доходность на риск

UTWO vs. XTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWO c XTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTWOXTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.44

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.01

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.64

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

13.10

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTWO vs. XTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWO на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTWO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWO и XTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTWOXTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.75

-0.29

Просадки

Сравнение просадок UTWO и XTWO

Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и XTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTWOXTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.04%

-1.73%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-0.91%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.08%

-1.18%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.31%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-0.40%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.25%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWO и XTWO

US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) имеют волатильность 0.36% и 0.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTWOXTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.37%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

0.95%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35%

1.37%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

2.16%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

2.16%

-0.09%

Сравнение комиссий UTWO и XTWO

UTWO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWO и XTWO

Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности XTWO в 4.05%

ПозицияTTM2025202420232022
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF		3.49%3.63%4.22%4.39%1.22%
XTWO
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		4.05%4.24%4.54%4.07%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, UTWO and XTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XTWO has higher volatility (0.37%) compared to UTWO (0.36%). In terms of maximum drawdown, UTWO dropped -2.04% vs XTWO's -1.73%.

On 3-year performance, XTWO leads with 4.12% vs 3.78% for UTWO. On fees, XTWO is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTWO has performed better with a 4.12% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTWO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for UTWO.

XTWO has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.49% for UTWO.

UTWO tracks ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while XTWO tracks Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and BondBloxx. Their fees differ too: 0.15% for UTWO and 0.05% for XTWO.

XTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTWO и XTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор