Сравнение UTWO с XBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL).
UTWO и XBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. XBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTWO и XBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWO и XBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.20% | 4.79% | 3.71% | 4.09% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 0.83% | 4.17% | 5.16% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у XBIL с доходностью 0.83%.
UTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWO и XBIL
И UTWO, и XBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTWO vs. XBIL — Ранг доходности на риск
UTWO
XBIL
Сравнение UTWO c XBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWO | XBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 13.60 | -11.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | 53.68 | -50.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 12.79 | -11.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 100.89 | -97.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 783.65 | -770.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWO | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 13.60 | -11.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 12.50 | -11.02 |
Корреляция
Корреляция между UTWO и XBIL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWO и XBIL
Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности XBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.48% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.86% | 4.01% | 4.90% | 4.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTWO и XBIL
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что больше максимальной просадки XBIL в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и XBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWO | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.04% | -0.08% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -0.04% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.01% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и XBIL
US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что UTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWO | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.07% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.18% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 0.29% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 0.38% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 0.38% | +1.72% |