PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTWO с XBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTWO и XBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTWO и XBIL


2026 (YTD)202520242023
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
0.20%4.79%3.71%4.09%
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF
0.83%4.17%5.16%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у XBIL с доходностью 0.83%.


UTWO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.40%
3 года*
3.58%
5 лет*
10 лет*

XBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.99%
3 года*
4.65%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 2 Year Note ETF

US Treasury 6 Month Bill ETF

Сравнение комиссий UTWO и XBIL

И UTWO, и XBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTWO vs. XBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 9292
Ранг коэф-та Мартина

XBIL
Ранг доходности на риск XBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWO c XBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTWOXBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

13.60

-11.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

53.68

-50.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

12.79

-11.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

100.89

-97.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

783.65

-770.22

UTWO vs. XBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWO на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа XBIL равного 13.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWO и XBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTWOXBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

13.60

-11.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

12.50

-11.02

Корреляция

Корреляция между UTWO и XBIL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWO и XBIL

Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности XBIL в 3.86%


TTM2025202420232022
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
3.48%3.63%4.22%4.39%1.22%
XBIL
US Treasury 6 Month Bill ETF
3.86%4.01%4.90%4.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTWO и XBIL

Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что больше максимальной просадки XBIL в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и XBIL.


Загрузка...

Показатели просадок


UTWOXBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.04%

-0.08%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-0.04%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

0.00%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.01%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWO и XBIL

US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что UTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTWOXBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.07%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.18%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

0.29%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

0.38%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

0.38%

+1.72%