PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTWO с UTEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTWO и UTEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTWO и UTEN


2026 (YTD)2025202420232022
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
0.20%4.79%3.71%3.45%-0.81%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF
-0.20%7.82%-1.67%3.18%-7.79%

Доходность по периодам

С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у UTEN с доходностью -0.20%.


UTWO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.40%
3 года*
3.58%
5 лет*
10 лет*

UTEN

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.19%
3 года*
1.60%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 2 Year Note ETF

US Treasury 10 Year Note ETF

Сравнение комиссий UTWO и UTEN

И UTWO, и UTEN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTWO vs. UTEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 9292
Ранг коэф-та Мартина

UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWO c UTEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTWOUTENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.55

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

0.81

+2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.09

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

0.94

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

2.35

+11.07

UTWO vs. UTEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа UTEN равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWO и UTEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTWOUTENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.55

+1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.02

+1.46

Корреляция

Корреляция между UTWO и UTEN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWO и UTEN

Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности UTEN в 4.07%


TTM2025202420232022
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
3.48%3.63%4.22%4.39%1.22%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF
4.07%4.11%4.13%3.62%1.39%

Просадки

Сравнение просадок UTWO и UTEN

Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки UTEN в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и UTEN.


Загрузка...

Показатели просадок


UTWOUTENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.04%

-13.36%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-3.87%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.57%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-4.92%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.54%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWO и UTEN

Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.54%, в то время как у US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTWOUTENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

2.09%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

3.55%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

5.88%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

8.17%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

8.17%

-6.07%