Сравнение UTWO с UTEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN).
UTWO и UTEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTWO и UTEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWO и UTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.20% | 4.79% | 3.71% | 3.45% | -0.81% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.79% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у UTEN с доходностью -0.20%.
UTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWO и UTEN
И UTWO, и UTEN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTWO vs. UTEN — Ранг доходности на риск
UTWO
UTEN
Сравнение UTWO c UTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWO | UTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.55 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | 0.81 | +2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.09 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 0.94 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 2.35 | +11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWO | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.55 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.02 | +1.46 |
Корреляция
Корреляция между UTWO и UTEN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWO и UTEN
Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности UTEN в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.48% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок UTWO и UTEN
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки UTEN в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и UTEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWO | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.04% | -13.36% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -3.87% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -2.57% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -4.92% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.54% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и UTEN
Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.54%, в то время как у US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWO | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 2.09% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 3.55% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 5.88% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 8.17% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 8.17% | -6.07% |