Сравнение UTWO с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Simplify MBS ETF (MTBA).
UTWO и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UTWO и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWO и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.20% | 4.79% | 3.71% | 1.75% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
UTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWO и MTBA
И UTWO, и MTBA имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTWO vs. MTBA — Ранг доходности на риск
UTWO
MTBA
Сравнение UTWO c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWO | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.34 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | 1.85 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.25 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.78 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 7.17 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWO | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.34 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между UTWO и MTBA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWO и MTBA
Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.48% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTWO и MTBA
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWO | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.04% | -3.48% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -2.69% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.76% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.74% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.67% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и MTBA
Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.54%, в то время как у Simplify MBS ETF (MTBA) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWO | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.65% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 2.09% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 3.33% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 3.97% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 3.97% | -1.87% |