PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTWO с JPLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTWO с JPLD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).

UTWO и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTWO или JPLD.

Корреляция

Корреляция между UTWO и JPLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTWO и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTWO:

2.94

JPLD:

3.36

Коэф-т Сортино

UTWO:

4.66

JPLD:

5.19

Коэф-т Омега

UTWO:

1.60

JPLD:

1.71

Коэф-т Кальмара

UTWO:

4.69

JPLD:

5.33

Коэф-т Мартина

UTWO:

12.47

JPLD:

23.27

Индекс Язвы

UTWO:

0.41%

JPLD:

0.27%

Дневная вол-ть

UTWO:

1.75%

JPLD:

1.88%

Макс. просадка

UTWO:

-2.04%

JPLD:

-1.17%

Текущая просадка

UTWO:

-0.72%

JPLD:

-0.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UTWO показывает доходность 1.64%, а JPLD немного выше – 1.68%.

UTWO

С начала года

1.64%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.36%

1 год

5.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPLD

С начала года

1.68%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

2.54%

1 год

6.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UTWO и JPLD

UTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTWO и JPLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTWO
Ранг риск-скорректированной доходности UTWO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTWO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг риск-скорректированной доходности JPLD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTWO c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTWO на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLD равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWO и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWO и JPLD

Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности JPLD в 4.41%

TTM202420232022
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF		4.10%4.22%4.39%1.22%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.41%4.47%1.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTWO и JPLD

Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и JPLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTWO и JPLD

Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.62%, в то время как у J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...