PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTWO с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTWO и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTWO и JPLD


2026 (YTD)202520242023
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
0.20%4.79%3.71%2.76%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
0.50%6.01%6.49%3.23%

Доходность по периодам

С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.


UTWO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.40%
3 года*
3.58%
5 лет*
10 лет*

JPLD

1 день
0.12%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 2 Year Note ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Сравнение комиссий UTWO и JPLD

UTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTWO vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 9292
Ранг коэф-та Мартина

JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWO c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTWOJPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.65

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

4.08

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.55

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

4.10

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

20.00

-6.57

UTWO vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLD равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWO и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTWOJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

3.30

-1.82

Корреляция

Корреляция между UTWO и JPLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWO и JPLD

Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности JPLD в 4.22%


TTM2025202420232022
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
3.48%3.63%4.22%4.39%1.22%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
4.22%4.24%4.47%1.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTWO и JPLD

Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и JPLD.


Загрузка...

Показатели просадок


UTWOJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.04%

-1.17%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-1.17%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.62%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-0.14%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.24%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWO и JPLD

US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеют волатильность 0.54% и 0.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTWOJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.56%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.99%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

1.79%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

1.86%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

1.86%

+0.24%