Сравнение UTWO с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
UTWO и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности UTWO и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWO и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.20% | 4.79% | 3.71% | 2.76% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
UTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWO и JPLD
UTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTWO vs. JPLD — Ранг доходности на риск
UTWO
JPLD
Сравнение UTWO c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWO | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.65 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | 4.08 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.55 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 4.10 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 20.00 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWO | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 3.30 | -1.82 |
Корреляция
Корреляция между UTWO и JPLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWO и JPLD
Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.48% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTWO и JPLD
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWO | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.04% | -1.17% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -1.17% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.62% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.14% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.24% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и JPLD
US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеют волатильность 0.54% и 0.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWO | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.56% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.99% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 1.79% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 1.86% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 1.86% | +0.24% |