Сравнение UTWO с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
UTWO и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности UTWO и IVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWO и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.20% | 4.79% | 3.71% | 3.45% | -0.81% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -6.58% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -2.15%.
UTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWO и IVOL
UTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Доходность на риск
UTWO vs. IVOL — Ранг доходности на риск
UTWO
IVOL
Сравнение UTWO c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWO | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.31 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | 0.55 | +3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.07 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 0.46 | +3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 0.88 | +12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWO | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.31 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | -0.06 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между UTWO и IVOL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWO и IVOL
Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности IVOL в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.48% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок UTWO и IVOL
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и IVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWO | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.04% | -31.16% | +29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -6.72% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -23.04% | +22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -13.03% | +12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 3.52% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и IVOL
Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.54%, в то время как у Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWO | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 2.43% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 4.46% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 10.43% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 12.82% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 12.11% | -10.01% |