Сравнение UTWO с BNDD
UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. UTWO is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past 3 years, UTWO returned 3.91%/yr vs -4.76%/yr for BNDD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. UTWO charges 0.15%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности UTWO и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTWO показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.59%.
UTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 0.43%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTWO и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.64% | 4.79% | 3.71% | 3.45% | -0.84% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.59% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -8.59% |
Correlation
The correlation between UTWO and BNDD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTWO vs. BNDD — Ранг доходности на риск
UTWO
BNDD
Сравнение UTWO c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTWO | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.09 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 0.77 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 1.72 | +9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTWO и BNDD
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTWO | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.04% | -30.87% | +28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -6.09% | +5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | -19.45% | +18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -27.02% | +26.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -19.47% | +18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 2.71% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и BNDD
Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.52%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTWO | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 2.79% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 8.26% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 10.36% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 13.29% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 13.29% | -11.23% |
Сравнение комиссий UTWO и BNDD
UTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWO и BNDD
Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности BNDD в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.64% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.50% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTWO and BNDD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDD has higher volatility (2.79%) compared to UTWO (0.52%). In terms of maximum drawdown, UTWO dropped -2.04% vs BNDD's -30.87%.
On 3-year performance, UTWO leads with 3.91% vs -4.76% for BNDD. On fees, UTWO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTWO has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UTWO has performed better with a 3.91% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
BNDD has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.50% for UTWO.
They also come from different issuers: US Benchmark Series and KraneShares. Their fees differ too: 0.15% for UTWO and 1.02% for BNDD.
UTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTWO и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор