PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UTSL с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 9.79%/yr vs 18.79%/yr for TQQQ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%.

UTSL

1 день
1.64%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
7.84%
С начала года
13.99%
1 год
24.88%
3 года*
23.65%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		13.99%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%41.10%

Correlation

The correlation between UTSL and TQQQ is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.22

Over the past year, the correlation between UTSL and TQQQ has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UTSL и TQQQ

Секторы
UTSL
TQQQ

Коммунальные услуги

100.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
TQQQ
1.4%

Сырьевые материалы

UTSL

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

UTSL

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

UTSL

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

UTSL

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

UTSL

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

UTSL

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

UTSL

-

TQQQ
0.1%

Технологии

UTSL

-

TQQQ
53.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с WTIUUTSL с TECL
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

UTSL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTSLTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.22

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.73

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.83

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

5.57

-3.87

UTSL vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTSL и TQQQ

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-81.66%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-36.97%

+8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-58.04%

+11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-81.66%

+13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-18.71%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.03%

-18.48%

-14.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.72%

12.14%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 13.25%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

22.28%

-9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.56%

46.14%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.46%

55.54%

-11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.07%

67.78%

-15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.11%

66.40%

-7.29%

Сравнение комиссий UTSL и TQQQ

UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и TQQQ

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности TQQQ в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.54%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and TQQQ have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to UTSL (13.25%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs TQQQ's -81.66%.

On 5-year performance, TQQQ leads with 18.79% vs 9.79% for UTSL. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 13.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TQQQ has performed better with a 18.79% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.53% for TQQQ.

UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор