PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTSL с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UTSL и TQQQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение UTSL с TQQQ

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

UTSL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTSL или TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTSL:

0.64

TQQQ:

0.18

Коэф-т Сортино

UTSL:

1.13

TQQQ:

0.68

Коэф-т Омега

UTSL:

1.15

TQQQ:

1.09

Коэф-т Кальмара

UTSL:

0.59

TQQQ:

0.13

Коэф-т Мартина

UTSL:

2.29

TQQQ:

0.33

Индекс Язвы

UTSL:

14.39%

TQQQ:

22.59%

Дневная вол-ть

UTSL:

52.09%

TQQQ:

75.89%

Макс. просадка

UTSL:

-79.55%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

UTSL:

-30.78%

TQQQ:

-24.49%

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -11.28%.

UTSL

С начала года

17.07%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

-10.27%

1 год

26.52%

3 года

-2.90%

5 лет

11.34%

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-11.28%

1 месяц

17.79%

6 месяцев

-11.83%

1 год

13.44%

3 года

30.10%

5 лет

28.60%

10 лет

31.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

ProShares UltraPro QQQ

Сравнение комиссий UTSL и TQQQ

UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTSL и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг риск-скорректированной доходности UTSL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTSL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и TQQQ

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности TQQQ в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.56%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.41%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок UTSL и TQQQ

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и TQQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 14.01%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...