Сравнение UTSL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
UTSL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTSL или TQQQ.
Корреляция
Корреляция между UTSL и TQQQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и TQQQ
Основные характеристики
UTSL:
2.02
TQQQ:
0.88
UTSL:
2.46
TQQQ:
1.39
UTSL:
1.30
TQQQ:
1.18
UTSL:
1.39
TQQQ:
1.13
UTSL:
8.89
TQQQ:
3.66
UTSL:
10.65%
TQQQ:
13.15%
UTSL:
47.11%
TQQQ:
54.64%
UTSL:
-79.55%
TQQQ:
-81.66%
UTSL:
-36.53%
TQQQ:
-11.02%
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 4.55%.
UTSL
7.34%
6.61%
13.76%
98.96%
-6.80%
N/A
TQQQ
4.55%
2.54%
41.50%
43.28%
26.30%
35.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и TQQQ
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UTSL и TQQQ
UTSL
TQQQ
Сравнение UTSL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и TQQQ
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности TQQQ в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.50% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.20% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.21% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и TQQQ
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и TQQQ
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.