Сравнение UTSL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
UTSL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTSL или TQQQ.
Корреляция
Корреляция между UTSL и TQQQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и TQQQ
Основные характеристики
UTSL:
1.34
TQQQ:
1.37
UTSL:
1.84
TQQQ:
1.84
UTSL:
1.23
TQQQ:
1.25
UTSL:
0.91
TQQQ:
1.55
UTSL:
5.81
TQQQ:
5.79
UTSL:
10.72%
TQQQ:
12.58%
UTSL:
46.39%
TQQQ:
53.25%
UTSL:
-79.55%
TQQQ:
-81.66%
UTSL:
-40.41%
TQQQ:
-11.00%
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 55.43%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 65.52%.
UTSL
55.43%
-20.00%
26.36%
60.44%
-4.18%
N/A
TQQQ
65.52%
6.50%
12.39%
66.67%
32.06%
35.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и TQQQ
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTSL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и TQQQ
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности TQQQ в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.28% | 3.61% | 1.15% | 1.20% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.88% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и TQQQ
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 14.92%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 16.08%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.