Сравнение UTSL с UGA
UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 5.81%/yr vs 24.07%/yr for UGA. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UTSL charges 0.99%/yr vs 1.02%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%.
UTSL
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- -1.25%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.57%
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.67M | $6.11M | $4.99M | |
| $6.64M | $5.15M | $4.91M |
Сравнение доходности по годам UTSL и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | -0.25% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.00% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 31.72% |
Correlation
The correlation between UTSL and UGA is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.05 |
The correlation between UTSL and UGA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTSL vs. UGA — Ранг доходности на риск
UTSL
UGA
Сравнение UTSL c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTSL | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.54 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 9.75 | -10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTSL и UGA
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTSL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -86.59% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.45% | -20.32% | -8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.97% | -26.68% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -38.11% | -29.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.55% | -14.67% | -11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.95% | -36.52% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.24% | 7.36% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и UGA
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 11.39%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTSL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 13.00% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.76% | 32.16% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.58% | 36.60% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 34.71% | +17.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.03% | 37.31% | +21.72% |
Сравнение комиссий UTSL и UGA
UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и UGA
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund, LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.76% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
UTSL and UGA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (13.00%) compared to UTSL (11.39%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 24.07% vs 5.81% for UTSL. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 24.07% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.
UTSL has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for UGA.
UTSL is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. They also come from different issuers: Direxion and USCF. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 1.02% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTSL и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор