Сравнение UTSL с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
UTSL и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 20.69% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 14.50% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -2.78%.
UTSL
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и TMF
UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
UTSL vs. TMF — Ранг доходности на риск
UTSL
TMF
Сравнение UTSL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.44 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | -0.41 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.46 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | -0.74 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.44 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.63 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.13 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и TMF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и TMF
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности TMF в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.51% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и TMF
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -92.61% | +13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -27.13% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -88.37% | +20.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -91.95% | +80.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.61% | -43.13% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 16.93% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и TMF
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 10.85% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 19.51% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.20% | 33.89% | +13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 46.85% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.39% | 44.00% | +15.39% |