Сравнение UTSL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UTSL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTSL или SPY.
Корреляция
Корреляция между UTSL и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и SPY
Основные характеристики
UTSL:
1.34
SPY:
2.21
UTSL:
1.84
SPY:
2.93
UTSL:
1.23
SPY:
1.41
UTSL:
0.91
SPY:
3.26
UTSL:
5.81
SPY:
14.43
UTSL:
10.72%
SPY:
1.90%
UTSL:
46.39%
SPY:
12.41%
UTSL:
-79.55%
SPY:
-55.19%
UTSL:
-40.41%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 55.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%.
UTSL
55.43%
-20.00%
26.36%
60.44%
-4.18%
N/A
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и SPY
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTSL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и SPY
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.28% | 3.61% | 1.15% | 1.20% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и SPY
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и SPY
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.