Сравнение UTSL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UTSL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTSL или SPY.
Корреляция
Корреляция между UTSL и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и SPY
Основные характеристики
UTSL:
2.28
SPY:
1.97
UTSL:
2.68
SPY:
2.64
UTSL:
1.33
SPY:
1.36
UTSL:
1.57
SPY:
2.97
UTSL:
9.83
SPY:
12.34
UTSL:
10.84%
SPY:
2.03%
UTSL:
46.73%
SPY:
12.68%
UTSL:
-79.55%
SPY:
-55.19%
UTSL:
-34.44%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.03%.
UTSL
10.87%
-0.50%
13.47%
94.88%
-8.12%
N/A
SPY
4.03%
2.03%
10.70%
23.63%
14.37%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и SPY
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UTSL и SPY
UTSL
SPY
Сравнение UTSL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и SPY
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.45% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.20% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и SPY
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и SPY
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.