PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с SOXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 8.32%/yr vs -79.66%/yr for SOXS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. UTSL charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%.

UTSL

1 день
-1.50%
1 месяц
-17.87%
С начала года
1.14%
6 месяцев
-5.29%
1 год
9.70%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

SOXS

1 день
-5.03%
1 месяц
-62.97%
С начала года
-92.10%
6 месяцев
-91.70%
1 год
-97.75%
3 года*
-86.64%
5 лет*
-79.66%
10 лет*
-78.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.14%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.10%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-55.56%

Correlation

The correlation between UTSL and SOXS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

UTSL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTSLSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.96

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
-3.94

+4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.58

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-1.00

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

-1.44

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTSL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTSLSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.96

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.74

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.79

+0.92

Просадки

Сравнение просадок UTSL и SOXS

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-100.00%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-97.68%

+69.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-99.80%

+53.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-99.97%

+31.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.53%

-100.00%

+74.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.23%

-92.60%

+59.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

68.64%

-55.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 16.50%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

44.22%

-27.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.86%

83.94%

-49.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.41%

102.18%

-58.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.02%

108.21%

-56.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.28%

100.48%

-41.20%

Сравнение комиссий UTSL и SOXS

UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и SOXS

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SOXS в 68.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		68.34%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.80%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and SOXS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.22%) compared to UTSL (16.50%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs SOXS's -100.00%.

On 5-year performance, UTSL leads with 8.32% vs -79.66% for SOXS. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 16.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 8.32% return vs -79.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 1.80% for UTSL.

UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 1.08% for SOXS.

UTSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор