Сравнение UTSL с SOXS
UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 9.79%/yr vs -79.52%/yr for SOXS. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. UTSL charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.
UTSL
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.84%
- С начала года
- 13.99%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам UTSL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 13.99% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -56.06% |
Correlation
The correlation between UTSL and SOXS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTSL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
UTSL
SOXS
Сравнение UTSL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTSL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.72 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.98 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -1.41 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTSL и SOXS
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTSL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -100.00% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.45% | -97.89% | +69.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.22% | -99.87% | +53.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -99.98% | +31.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -100.00% | +83.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.03% | -92.63% | +59.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.72% | 68.36% | -53.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 13.25%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTSL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 59.41% | -46.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.56% | 109.76% | -74.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 126.44% | -81.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.07% | 113.26% | -61.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.11% | 103.02% | -43.91% |
Сравнение комиссий UTSL и SOXS
UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и SOXS
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.54% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
UTSL and SOXS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to UTSL (13.25%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs SOXS's -100.00%.
On 5-year performance, UTSL leads with 9.79% vs -79.52% for SOXS. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 13.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 9.79% return vs -79.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 1.54% for UTSL.
UTSL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 1.08% for SOXS.
UTSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTSL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор