Сравнение UTSL с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
UTSL и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -55.56% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и SOXS
UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
UTSL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
UTSL
SOXS
Сравнение UTSL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.78 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | -2.06 | +3.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.74 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.97 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -1.09 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.78 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.66 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.76 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и SOXS составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и SOXS
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и SOXS
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -100.00% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -96.52% | +68.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -99.85% | +31.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -100.00% | +90.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -92.53% | +58.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 85.61% | -73.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 15.76%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 39.00% | -23.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 79.00% | -47.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 120.15% | -73.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 106.42% | -54.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 99.19% | -39.81% |