PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTSL с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UTSL и FNGU составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение UTSL с FNGU

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

UTSL и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTSL или FNGU.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTSL:

0.63

FNGU:

0.25

Коэф-т Сортино

UTSL:

0.87

FNGU:

0.92

Коэф-т Омега

UTSL:

1.11

FNGU:

1.12

Коэф-т Кальмара

UTSL:

0.38

FNGU:

0.28

Коэф-т Мартина

UTSL:

1.46

FNGU:

0.64

Индекс Язвы

UTSL:

14.32%

FNGU:

27.62%

Дневная вол-ть

UTSL:

52.30%

FNGU:

93.18%

Макс. просадка

UTSL:

-79.55%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

UTSL:

-32.86%

FNGU:

-37.57%

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -25.65%.

UTSL

С начала года

13.55%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

-8.71%

1 год

28.59%

3 года

-3.62%

5 лет

14.40%

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-25.65%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

-13.19%

1 год

17.33%

3 года

82.06%

5 лет

41.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий UTSL и FNGU

UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTSL и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг риск-скорректированной доходности UTSL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTSL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTSL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и FNGU

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.61%1.61%3.61%1.15%1.20%1.40%5.01%1.46%0.57%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTSL и FNGU

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и FNGU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и FNGU

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...