PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с FNGU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, UTSL returned 9.70% vs 64.67% for FNGU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 36.18%.

UTSL

1 день
-1.50%
1 месяц
-17.87%
С начала года
1.14%
6 месяцев
-5.29%
1 год
9.70%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

FNGU

1 день
-3.75%
1 месяц
33.96%
С начала года
36.18%
6 месяцев
16.22%
1 год
64.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и FNGU

2026 (YTD)2025
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.14%11.59%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		36.18%4.24%

Correlation

The correlation between UTSL and FNGU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.03

Сравнение распределения секторов UTSL и FNGU

Секторы
UTSL
FNGU

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

60.6%

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
FNGU

-

Сырьевые материалы

UTSL

-

FNGU

-

Коммуникационные услуги

UTSL

-

FNGU
29.8%

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

FNGU
9.6%

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

FNGU

-

Энергетика

UTSL

-

FNGU

-

Финансовые услуги

UTSL

-

FNGU

-

Здравоохранение

UTSL

-

FNGU

-

Промышленность

UTSL

-

FNGU

-

Недвижимость

UTSL

-

FNGU

-

Технологии

UTSL

-

FNGU
60.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

UTSL vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTSLFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.13

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.69

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.09

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

2.64

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTSL vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTSLFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.13

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.40

-0.27

Просадки

Сравнение просадок UTSL и FNGU

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-60.84%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-59.55%

+31.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.53%

-4.84%

-20.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.23%

-22.06%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

24.57%

-11.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и FNGU

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеют волатильность 16.50% и 16.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

16.40%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.86%

44.77%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.41%

57.50%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.02%

78.60%

-26.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.28%

78.60%

-19.32%

Сравнение комиссий UTSL и FNGU

UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и FNGU

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.80%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and FNGU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (16.50%) compared to FNGU (16.40%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs FNGU's -60.84%.

On 1-year performance, FNGU leads with 64.67% vs 9.70% for UTSL. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 16.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 64.67% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

UTSL has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for FNGU.

UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 2.60% for FNGU.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор