PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с EINC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%), while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 8.32%/yr vs 20.73%/yr for EINC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.74%.

UTSL

1 день
-1.50%
1 месяц
-17.87%
С начала года
1.14%
6 месяцев
-5.29%
1 год
9.70%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

EINC

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.60%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.40%
1 год
26.00%
3 года*
29.18%
5 лет*
20.73%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и EINC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.14%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.74%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-2.60%

Correlation

The correlation between UTSL and EINC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.28

The correlation between UTSL and EINC shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTSL и EINC

Секторы
UTSL
EINC

Коммунальные услуги

100.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
EINC
0.6%

Сырьевые материалы

UTSL

-

EINC

-

Коммуникационные услуги

UTSL

-

EINC

-

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

EINC

-

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

EINC

-

Энергетика

UTSL

-

EINC
99.5%

Финансовые услуги

UTSL

-

EINC

-

Здравоохранение

UTSL

-

EINC

-

Промышленность

UTSL

-

EINC
2.5%

Недвижимость

UTSL

-

EINC

-

Технологии

UTSL

-

EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

UTSL vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTSLEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.78

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.43

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.31

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

9.18

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTSL vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTSLEINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.78

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.07

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.04

+0.10

Просадки

Сравнение просадок UTSL и EINC

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-87.55%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-7.89%

-20.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-16.01%

-30.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-19.87%

-48.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.53%

-5.44%

-20.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.23%

-44.29%

+11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

2.85%

+10.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и EINC

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

6.39%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.86%

11.57%

+23.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.41%

14.72%

+28.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.02%

19.58%

+32.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.28%

25.43%

+33.85%

Сравнение комиссий UTSL и EINC

UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и EINC

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности EINC в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.55%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.80%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and EINC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (16.50%) compared to EINC (6.39%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs EINC's -87.55%.

On 5-year performance, EINC leads with 20.73% vs 8.32% for UTSL. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EINC has performed better with a 20.73% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

EINC has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.80% for UTSL.

UTSL is categorized as Leveraged Equities, while EINC is Energy Equities. UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор