Сравнение UTSL с ECLN
UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both exchange-traded funds - UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%), while ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust. UTSL is passively managed, while ECLN is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и ECLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UTSL
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.84%
- С начала года
- 13.99%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
ECLN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTSL и ECLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 13.99% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 16.34% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 12.96% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
Correlation
The correlation between UTSL and ECLN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between UTSL and ECLN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов UTSL и ECLN
Секторы
UTSL
ECLN
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
UTSL
ECLN
Сырьевые материалы
UTSL
-
ECLN
-
Коммуникационные услуги
UTSL
-
ECLN
-
Потребительский циклический сектор
UTSL
-
ECLN
-
Потребительский защитный сектор
UTSL
-
ECLN
-
Энергетика
UTSL
-
ECLN
Финансовые услуги
UTSL
-
ECLN
-
Здравоохранение
UTSL
-
ECLN
-
Промышленность
UTSL
-
ECLN
Недвижимость
UTSL
-
ECLN
-
Технологии
UTSL
-
ECLN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTSL vs. ECLN — Ранг доходности на риск
UTSL
ECLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UTSL c ECLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTSL | ECLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTSL и ECLN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTSL | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.03% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и ECLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTSL | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.07% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.11% | — | — |
Сравнение комиссий UTSL и ECLN
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ECLN в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и ECLN
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как ECLN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.43% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.54% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
UTSL and ECLN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECLN is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECLN is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.
UTSL has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.43% for ECLN.
UTSL is categorized as Leveraged Equities, while ECLN is Utilities Equities. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.97% for ECLN.
Подберите оптимальное распределение для UTSL и ECLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор