Сравнение UTSL с ECLN
UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both exchange-traded funds - UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%), while ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust. UTSL is passively managed, while ECLN is actively managed. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и ECLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UTSL
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- -1.25%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.57%
ECLN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.64M | $5.15M | $4.91M |
Сравнение доходности по годам UTSL и ECLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | -0.25% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 16.34% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 12.96% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
Correlation
The correlation between UTSL and ECLN is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between UTSL and ECLN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов UTSL и ECLN
Секторы
UTSL
ECLN
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
UTSL
ECLN
Сырьевые материалы
UTSL
-
ECLN
-
Коммуникационные услуги
UTSL
-
ECLN
-
Потребительский циклический сектор
UTSL
-
ECLN
-
Потребительский защитный сектор
UTSL
-
ECLN
-
Энергетика
UTSL
-
ECLN
Финансовые услуги
UTSL
-
ECLN
-
Здравоохранение
UTSL
-
ECLN
-
Промышленность
UTSL
-
ECLN
Недвижимость
UTSL
-
ECLN
-
Технологии
UTSL
-
ECLN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTSL vs. ECLN — Ранг доходности на риск
UTSL
ECLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UTSL c ECLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTSL | ECLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTSL и ECLN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTSL | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.55% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.95% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и ECLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTSL | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.58% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.03% | — | — |
Сравнение комиссий UTSL и ECLN
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ECLN в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и ECLN
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как ECLN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.43% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.76% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
UTSL and ECLN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECLN is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECLN is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.
UTSL has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.43% for ECLN.
UTSL is categorized as Leveraged Equities, while ECLN is Utilities Equities. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.97% for ECLN.
Подберите оптимальное распределение для UTSL и ECLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор