Сравнение UTSL с ECLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN).
UTSL и ECLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности UTSL и ECLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и ECLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 17.09% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.60% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у ECLN с доходностью 13.60%.
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
ECLN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и ECLN
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ECLN в 0.97%.
Доходность на риск
UTSL vs. ECLN — Ранг доходности на риск
UTSL
ECLN
Сравнение UTSL c ECLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | ECLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.91 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.52 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.00 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 12.68 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.91 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.89 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.70 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и ECLN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и ECLN
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности ECLN в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и ECLN
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и ECLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -32.28% | -47.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -8.45% | -19.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -19.88% | -48.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -0.89% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -5.08% | -28.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 2.00% | +10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и ECLN
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 2.87% | +12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 7.36% | +23.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 12.78% | +34.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 14.16% | +37.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 17.52% | +41.86% |