PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRE с UTHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRE с UTHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTRE (US Treasury 3 Year Note ETF) and UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) are both Government Bonds funds from US Benchmark Series - UTRE tracks the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while UTHY tracks the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTRE returned 3.65%/yr vs -2.01%/yr for UTHY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UTRE и UTHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.74%
3 года*
3.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

UTHY

1 день
0.28%
1 месяц
0.55%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-1.08%
1 год
3.20%
3 года*
-2.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRE и UTHY

2026 (YTD)202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		-0.00%5.68%2.96%2.16%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		-0.07%3.47%-8.07%-2.67%

Correlation

The correlation between UTRE and UTHY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.70

The correlation between UTRE and UTHY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 3 Year Note ETF

US Treasury 30 Year Bond ETF

Часто сравнивают с UTRE:
UTRE с GLDUTRE с JPIEUTRE с JAAAUTRE с VOOUTRE с USVNUTRE с UFIVUTRE с XBIL
Часто сравнивают с UTHY:
UTHY с TLTUTHY с TLTWUTHY с FNBGXUTHY с VOOUTHY с GOVZUTHY с XHBUTHY с XLG

Доходность на риск

UTRE vs. UTHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRE c UTHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTREUTHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.35

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.56

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.44

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

1.10

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTRE vs. UTHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTRE на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа UTHY равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTRE и UTHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTREUTHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.35

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

-0.18

+1.43

Просадки

Сравнение просадок UTRE и UTHY

Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки UTHY в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и UTHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTREUTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.80%

-21.86%

+19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-7.34%

+5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.86%

-18.58%

+16.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-11.19%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-10.72%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

2.92%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UTRE и UTHY

Текущая волатильность для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) составляет 0.58%, в то время как у US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что UTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTREUTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

2.68%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

6.22%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

9.41%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

13.65%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

13.65%

-10.95%

Сравнение комиссий UTRE и UTHY

И UTRE, и UTHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRE и UTHY

Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности UTHY в 4.63%

ПозицияTTM202520242023
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		4.63%4.53%4.58%2.81%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		3.50%3.60%4.01%3.14%

Часто задаваемые вопросы

UTRE and UTHY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTHY has higher volatility (2.68%) compared to UTRE (0.58%). In terms of maximum drawdown, UTRE dropped -2.80% vs UTHY's -21.86%.

On 3-year performance, UTRE leads with 3.65% vs -2.01% for UTHY. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, UTRE has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UTRE has performed better with a 3.65% return vs -2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTRE and UTHY have the same expense ratio: 0.15% per year.

UTHY has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.50% for UTRE.

UTRE tracks ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross.

UTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRE и UTHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор