Сравнение UTRE с UTHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY).
UTRE и UTHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTRE и UTHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTRE и UTHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 0.08% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.02% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UTRE показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у UTHY с доходностью 0.02%.
UTRE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTHY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRE и UTHY
И UTRE, и UTHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTRE vs. UTHY — Ранг доходности на риск
UTRE
UTHY
Сравнение UTRE c UTHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTRE | UTHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | -0.16 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | -0.14 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.10 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | -0.20 | +8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRE | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | -0.16 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | -0.18 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между UTRE и UTHY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и UTHY
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности UTHY в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.48% | 3.60% | 4.01% | 3.14% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.59% | 4.53% | 4.58% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок UTRE и UTHY
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки UTHY в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и UTHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTRE | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -21.86% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -9.42% | +7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -11.11% | +10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -10.67% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 4.55% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и UTHY
Текущая волатильность для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) составляет 0.82%, в то время как у US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что UTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTRE | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 3.50% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 6.30% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 11.10% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 13.91% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 13.91% | -11.17% |