Сравнение OBIL с IAU
OBIL (US Treasury 12 Month Bill ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - OBIL is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, OBIL returned 4.54%/yr vs 31.39%/yr for IAU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. OBIL charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности OBIL и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBIL показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 3.83%.
OBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам OBIL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 1.19% | 4.19% | 4.94% | 4.69% | 0.53% |
IAU iShares Gold Trust | 3.83% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | 2.52% |
Correlation
The correlation between OBIL and IAU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBIL vs. IAU — Ранг доходности на риск
OBIL
IAU
Сравнение OBIL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.67 | 1.25 | +2.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.26 | 1.70 | +25.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 148.77 | 4.18 | +144.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02 | 1.24 | +5.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.38 | 0.63 | +4.75 |
Просадки
Сравнение просадок OBIL и IAU
Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBIL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -45.14% | +44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -19.18% | +19.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.21% | -19.18% | +18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.02% | +17.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -15.96% | +15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 7.79% | -7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIL и IAU
Текущая волатильность для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) составляет 0.10%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что OBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBIL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 5.50% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 23.03% | -22.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 26.41% | -25.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 17.94% | -17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.82% | 15.90% | -15.08% |
Сравнение комиссий OBIL и IAU
OBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIL и IAU
Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.65% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
OBIL and IAU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (5.50%) compared to OBIL (0.10%). In terms of maximum drawdown, OBIL dropped -0.33% vs IAU's -45.14%.
On 3-year performance, IAU leads with 31.39% vs 4.54% for OBIL. On fees, OBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, OBIL has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAU has performed better with a 31.39% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
OBIL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.00% for IAU.
OBIL is categorized as Government Bonds, while IAU is Gold. OBIL tracks ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: US Benchmark Series and iShares. Their fees differ too: 0.15% for OBIL and 0.25% for IAU.
OBIL currently has the higher Sharpe Ratio (7.02 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBIL и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор