PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBIL с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBIL с IAU

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и iShares Gold Trust (IAU).

OBIL и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBIL или IAU.

Корреляция

Корреляция между OBIL и IAU составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности OBIL и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

OBIL:

0.70%

IAU:

35.15%

Макс. просадка

OBIL:

-0.06%

IAU:

-3.45%

Текущая просадка

OBIL:

-0.01%

IAU:

-2.79%

Доходность по периодам

OBIL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IAU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OBIL и IAU

OBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAU
iShares Gold Trust
OBIL
US Treasury 12 Month Bill ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBIL и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBIL
Ранг риск-скорректированной доходности OBIL, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBIL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBIL c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBIL и IAU

Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
OBIL
US Treasury 12 Month Bill ETF		4.30%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBIL и IAU

Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки IAU в -3.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OBIL и IAU

Загрузка...