Сравнение OBIL с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и iShares Gold Trust (IAU).
OBIL и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OBIL и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 0.63% | 4.19% | 4.94% | 4.69% | 0.53% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | 2.52% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIL показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
OBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIL и IAU
OBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OBIL vs. IAU — Ранг доходности на риск
OBIL
IAU
Сравнение OBIL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.62 | 1.90 | +4.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.13 | 2.33 | +11.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.32 | 1.35 | +1.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.56 | 2.72 | +24.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.39 | 9.95 | +98.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62 | 1.90 | +4.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.35 | 0.65 | +4.71 |
Корреляция
Корреляция между OBIL и IAU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIL и IAU
Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.70% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBIL и IAU
Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -45.14% | +44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -19.18% | +19.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.71% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -15.98% | +15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 5.23% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIL и IAU
Текущая волатильность для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) составляет 0.21%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что OBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 10.44% | -10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 24.15% | -23.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 27.64% | -27.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 17.70% | -16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 15.83% | -14.99% |