Сравнение OBIL с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и iShares Gold Trust (IAU).
OBIL и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBIL или IAU.
Основные характеристики
| OBIL | IAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.08% | 26.85% |
| Дох-ть за 1 год | 5.35% | 35.13% |
| Коэф-т Шарпа | 6.90 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 14.06 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 3.30 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 24.91 | 4.93 |
| Коэф-т Мартина | 105.97 | 15.09 |
| Индекс Язвы | 0.05% | 2.23% |
| Дневная вол-ть | 0.78% | 14.72% |
| Макс. просадка | -0.33% | -45.14% |
| Текущая просадка | -0.03% | -5.96% |
Корреляция
Корреляция между OBIL и IAU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OBIL и IAU
С начала года, OBIL показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 26.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIL и IAU
OBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBIL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIL и IAU
Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 4.72% | 4.92% | 0.52% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBIL и IAU
Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBIL и IAU
Текущая волатильность для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) составляет 0.14%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что OBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.