Сравнение OBIL с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
OBIL и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBIL или SHY.
Основные характеристики
| OBIL | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.10% | 3.34% |
| Дох-ть за 1 год | 5.37% | 5.35% |
| Коэф-т Шарпа | 6.92 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 14.10 | 4.36 |
| Коэф-т Омега | 3.32 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 24.96 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 106.25 | 15.00 |
| Индекс Язвы | 0.05% | 0.35% |
| Дневная вол-ть | 0.77% | 1.92% |
| Макс. просадка | -0.33% | -5.71% |
| Текущая просадка | -0.01% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между OBIL и SHY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBIL и SHY
С начала года, OBIL показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIL и SHY
И OBIL, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBIL c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIL и SHY
Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SHY в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 4.72% | 4.92% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок OBIL и SHY
Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBIL и SHY
Текущая волатильность для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) составляет 0.16%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что OBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.