PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBIL с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OBIL и SHY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение OBIL с SHY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

OBIL и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBIL или SHY.

Доходность

Сравнение доходности OBIL и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBIL:

7.22

SHY:

3.45

Коэф-т Сортино

OBIL:

15.70

SHY:

5.85

Коэф-т Омега

OBIL:

3.45

SHY:

1.77

Коэф-т Кальмара

OBIL:

23.46

SHY:

5.96

Коэф-т Мартина

OBIL:

109.68

SHY:

15.95

Индекс Язвы

OBIL:

0.05%

SHY:

0.36%

Дневная вол-ть

OBIL:

0.70%

SHY:

1.66%

Макс. просадка

OBIL:

-0.33%

SHY:

-5.73%

Текущая просадка

OBIL:

0.00%

SHY:

-0.25%

Доходность по периодам

С начала года, OBIL показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 2.13%.

OBIL

С начала года

1.50%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

2.09%

1 год

4.95%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHY

С начала года

2.13%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

2.38%

1 год

5.55%

3 года

2.88%

5 лет

1.09%

10 лет

1.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 12 Month Bill ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий OBIL и SHY

И OBIL, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

OBIL
US Treasury 12 Month Bill ETF
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBIL и SHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBIL
Ранг риск-скорректированной доходности OBIL, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBIL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг риск-скорректированной доходности SHY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBIL c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBIL на текущий момент составляет 7.22, что выше коэффициента Шарпа SHY равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBIL и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBIL и SHY

Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SHY в 3.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBIL
US Treasury 12 Month Bill ETF		4.30%4.56%4.92%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.95%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%

Просадки

Сравнение просадок OBIL и SHY

Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и SHY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OBIL и SHY

Текущая волатильность для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) составляет 0.16%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что OBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...