Сравнение OBIL с XBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL).
OBIL и XBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. XBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBIL или XBIL.
Основные характеристики
| OBIL | XBIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.10% | 4.48% |
| Дох-ть за 1 год | 5.37% | 5.30% |
| Коэф-т Шарпа | 6.92 | 13.89 |
| Коэф-т Сортино | 14.10 | 61.87 |
| Коэф-т Омега | 3.32 | 16.15 |
| Коэф-т Кальмара | 24.96 | 76.40 |
| Коэф-т Мартина | 106.25 | 752.81 |
| Индекс Язвы | 0.05% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 0.77% | 0.39% |
| Макс. просадка | -0.33% | -0.08% |
| Текущая просадка | -0.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OBIL и XBIL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OBIL и XBIL
С начала года, OBIL показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у XBIL с доходностью 4.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIL и XBIL
И OBIL, и XBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBIL c XBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIL и XBIL
Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности XBIL в 5.06%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 4.72% | 4.92% | 0.52% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 5.06% | 4.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBIL и XBIL
Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что больше максимальной просадки XBIL в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и XBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBIL и XBIL
US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что OBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.