Сравнение OBIL с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
OBIL и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OBIL и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBIL и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 0.70% | 4.19% | 4.94% | 4.69% | 0.53% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, OBIL показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
OBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBIL и SGOV
OBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OBIL vs. SGOV — Ранг доходности на риск
OBIL
SGOV
Сравнение OBIL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBIL | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.75 | 20.63 | -13.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.48 | 286.00 | -271.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.39 | 202.83 | -199.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.66 | 412.76 | -385.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.86 | 4,634.41 | -4,525.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBIL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.75 | 20.63 | -13.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.37 | 12.35 | -6.98 |
Корреляция
Корреляция между OBIL и SGOV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBIL и SGOV
Дивидендная доходность OBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.70% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок OBIL и SGOV
Максимальная просадка OBIL за все время составила -0.33%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIL и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBIL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -0.03% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -0.01% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.00% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBIL и SGOV
US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что OBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBIL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.06% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.13% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 0.20% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 0.24% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 0.24% | +0.60% |