- ISIN
- US74933W4785
- Эмитент
- US Benchmark Series
- Дата выпуска
- 14 нояб. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds, Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $318M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OBIL
US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции OBIL — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) показал доход в 1.17% с начала года и 3.83% за последние 12 месяцев.
US Treasury 12 Month Bill ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OBIL по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 95% месяцев были с положительной доходностью, а 5% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -0.0%. Самая длинная серия побед составила 36 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении OBIL закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 14 мар. 2023 г. с доходностью -0.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.26% | 0.11% | 0.27% | 0.26% | 0.00% | 1.17% | ||||||
| 2025 | 0.25% | 0.43% | 0.29% | 0.45% | 0.07% | 0.45% | 0.20% | 0.57% | 0.45% | 0.22% | 0.37% | 0.37% | 4.19% |
| 2024 | 0.37% | 0.16% | 0.31% | 0.17% | 0.47% | 0.40% | 0.69% | 0.69% | 0.62% | 0.06% | 0.30% | 0.59% | 4.94% |
| 2023 | 0.37% | 0.09% | 0.73% | 0.18% | -0.01% | 0.21% | 0.42% | 0.46% | 0.34% | 0.40% | 0.70% | 0.70% | 4.69% |
| 2022 | 0.04% | 0.49% | 0.53% |
Метрики бенчмарка
US Treasury 12 Month Bill ETF has an annualized alpha of 4.54%, beta of -0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 2022.
- This ETF captured 8.43% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -13.32%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.54%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 8.43%
- Участие в снижении
- -13.32%
Комиссия
Комиссия OBIL составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OBIL имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OBIL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.70 | 1.41 | +2.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.56 | 2.93 | +24.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 150.40 | 13.52 | +136.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность US Treasury 12 Month Bill ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.82 | $1.92 | $2.28 | $2.46 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.65% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для US Treasury 12 Month Bill ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.00 | $0.73 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.18 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.30 | $1.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.19 | $0.17 | $0.16 | $0.35 | $2.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.42 | $2.46 |
| 2022 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
US Treasury 12 Month Bill ETF показал максимальную просадку в 0.33%, зарегистрированную 26 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -0.33%май 2023 г. | 14d | 27d | 1mo 11dмай 2023 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.33%март 2023 г. | 1d | 2d | 3dмарт 2023 г. - март 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.27%апр. 2023 г. | 11d | 8d | 19dапр. 2023 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.24%март 2023 г. | 4d | 5d | 9dмарт 2023 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.23%февр. 2023 г. | 3d | 24d | 27dфевр. 2023 г. - март 2023 г. |
Показатели просадок
| OBIL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -56.78% | +56.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -9.10% | +8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.21% | -18.90% | +18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -10.72% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.97% | -1.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OBIL
Добавьте US Treasury 12 Month Bill ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OBIL