Сравнение UTPIX с HCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX).
UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UTPIX и HCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTPIX и HCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.02% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | -8.32% | 16.02% | -1.37% | -1.30% | -10.60% | 33.92% | 16.86% | 28.41% | 4.96% | 19.48% |
Доходность по периодам
С начала года, UTPIX показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у HCPIX с доходностью -8.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTPIX имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции HCPIX немного отстают с 9.00%.
UTPIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 9.46%
HCPIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTPIX и HCPIX
UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии HCPIX в 1.61%.
Доходность на риск
UTPIX vs. HCPIX — Ранг доходности на риск
UTPIX
HCPIX
Сравнение UTPIX c HCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTPIX | HCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | -0.08 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.07 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.05 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | -0.09 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.08 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между UTPIX и HCPIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTPIX и HCPIX
Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности HCPIX в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | 0.19% | 0.17% | 0.82% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTPIX и HCPIX
Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что больше максимальной просадки HCPIX в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и HCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -64.90% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -16.77% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -27.68% | -11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -40.66% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -13.45% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -21.06% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 9.49% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTPIX и HCPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.01% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 15.69% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 26.52% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 22.06% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 24.98% | +4.00% |