PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTPIX с HCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTPIX с HCPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTPIX (ProFunds Utilities UltraSector Fund) and HCPIX (ProFunds UltraSector Health Care Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UTPIX returned 8.51%/yr vs 8.08%/yr for HCPIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. UTPIX charges 1.73%/yr vs 1.61%/yr for HCPIX.

Доходность

Сравнение доходности UTPIX и HCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTPIX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у HCPIX с доходностью -9.32%. За последние 10 лет акции UTPIX превзошли акции HCPIX по среднегодовой доходности: 8.51% против 8.08% соответственно.

UTPIX

1 день
2.89%
1 месяц
-8.42%
С начала года
2.78%
6 месяцев
-0.30%
1 год
9.89%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.51%

HCPIX

1 день
-1.49%
1 месяц
1.28%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-9.29%
1 год
12.76%
3 года*
3.17%
5 лет*
2.22%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTPIX и HCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		2.78%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		-9.32%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%

Correlation

The correlation between UTPIX and HCPIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2000 г.

0.47

Over the past year, the correlation between UTPIX and HCPIX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Utilities UltraSector Fund

ProFunds UltraSector Health Care Fund

Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с BLPIXUTPIX с CNPIXUTPIX с REPIXUTPIX с UJPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с FUTYUTPIX с TEPIX
Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с UDPIXHCPIX с BMPIXHCPIX с SMPIXHCPIX с ORIHCPIX с RMQHXHCPIX с BLPIXHCPIX с BIPIX

Доходность на риск

UTPIX vs. HCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTPIX c HCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTPIXHCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.60

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.04

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

0.82

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

1.95

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTPIX vs. HCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTPIX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCPIX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTPIX и HCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTPIXHCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.10

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.26

-0.02

Просадки

Сравнение просадок UTPIX и HCPIX

Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что больше максимальной просадки HCPIX в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и HCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTPIXHCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.56%

-64.90%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-16.12%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.70%

-27.68%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-27.68%

-11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

-40.66%

-10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.35%

-14.39%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-21.01%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

6.72%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UTPIX и HCPIX

ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTPIXHCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

6.11%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

15.37%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

21.92%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

22.25%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

25.00%

+4.07%

Сравнение комиссий UTPIX и HCPIX

UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии HCPIX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTPIX и HCPIX

Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности HCPIX в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.19%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%0.00%0.00%0.00%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.75%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%

Часто задаваемые вопросы

UTPIX and HCPIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTPIX has higher volatility (8.37%) compared to HCPIX (6.11%). In terms of maximum drawdown, UTPIX dropped -73.56% vs HCPIX's -64.90%.

HCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTPIX и HCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор