Сравнение UTIP.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UTIP.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIP.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTIP.L и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTIP.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 0.06% | 759.16% | 55.02% | -25.18% | -81.67% | 990.92% | 279.51% | -562.96% | -441.00% | -456.75% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.56% | 9.33% | 27.07% | 19.87% | -8.45% | 29.95% | 14.86% | 26.23% | 1.09% | 11.18% |
Разные валюты инструментов
UTIP.L торгуется в GBP, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIP.L показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции UTIP.L превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 162.70% против 14.82% соответственно.
UTIP.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- -170.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- 162.70%
SPY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTIP.L и SPY
UTIP.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTIP.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
UTIP.L
SPY
Сравнение UTIP.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIP.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 0.77 | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.20 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.20 | 1.19 | -0.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -26.00 | 1.36 | -27.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -66.02 | 5.53 | -71.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIP.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.82 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.65 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между UTIP.L и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIP.L и SPY
Дивидендная доходность UTIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 242.59%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 242.59% | 357.31% | 401.00% | 438.51% | 732.48% | 324.16% | 69.04% | 175.49% | 275.26% | 191.23% | 126.55% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок UTIP.L и SPY
Максимальная просадка UTIP.L за все время составила -1,359.33%, что больше максимальной просадки SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIP.L и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTIP.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1,359.33% | -55.19% | -1,304.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -171.94% | -12.05% | -159.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -181.84% | -24.50% | -157.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1,359.33% | -33.72% | -1,325.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -6.24% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -184.91% | -9.09% | -175.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.52% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIP.L и SPY
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) составляет 2.14%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что UTIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTIP.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 4.55% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 9.46% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 170.58% | 19.51% | +151.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 640.14% | 16.07% | +624.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 681.36% | 18.04% | +663.32% |