PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIP.L с ITPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTIP.L с ITPS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L).

UTIP.L и ITPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIP.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. ITPS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UTIP.L и ITPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTIP.L и ITPS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		-0.74%759.16%55.02%-25.18%-81.67%990.92%279.51%-562.96%-441.00%-456.75%
ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		1.26%-0.29%3.57%-2.08%-2.35%7.75%7.12%5.33%4.25%-6.03%

Доходность по периодам

С начала года, UTIP.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у ITPS.L с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции UTIP.L превзошли акции ITPS.L по среднегодовой доходности: 162.49% против 3.17% соответственно.

UTIP.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.55%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-169.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
162.49%

ITPS.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.50%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.55%
1 год
-0.32%
3 года*
0.66%
5 лет*
2.05%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UTIP.L:
UTIP.L с TPSA.ASUTIP.L с SPYUTIP.L с ITPA.LUTIP.L с XG7U.LUTIP.L с GILI.LUTIP.L с TIPG.LUTIP.L с GILG.L
Часто сравнивают с ITPS.L:
ITPS.L с IDTP.LITPS.L с TIPZITPS.L с TPSA.ASITPS.L с IITU.LITPS.L с VUAG.LITPS.L с STIPITPS.L с BND

Сравнение комиссий UTIP.L и ITPS.L

UTIP.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ITPS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF
ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

UTIP.L vs. ITPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIP.L
ITPS.L
Ранг доходности на риск ITPS.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPS.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPS.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIP.L c ITPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIP.LITPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

—

-0.04

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.01

-0.01

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.20

1.00

-0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-25.98

0.04

-26.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-65.67

0.08

-65.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIP.L vs. ITPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIP.LITPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.31

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.28

-0.05

Корреляция

Корреляция между UTIP.L и ITPS.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIP.L и ITPS.L

Дивидендная доходность UTIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 244.53%, тогда как ITPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		244.53%357.31%401.00%438.51%732.48%324.16%69.04%175.49%275.26%191.23%126.55%
ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTIP.L и ITPS.L

Максимальная просадка UTIP.L за все время составила -1,359.33%, что больше максимальной просадки ITPS.L в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIP.L и ITPS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UTIP.LITPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1,359.33%

-37.27%

-1,322.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-171.94%

-7.12%

-164.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-181.84%

-15.72%

-166.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1,359.33%

-15.72%

-1,343.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-8.06%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-184.84%

-10.71%

-174.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.91%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIP.L и ITPS.L

SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) имеют волатильность 2.24% и 2.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTIP.LITPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.14%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

4.48%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

170.57%

7.39%

+163.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

640.14%

8.78%

+631.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

681.23%

10.37%

+670.86%