PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIP.L с GILG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTIP.L с GILG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L).

UTIP.L и GILG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIP.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. GILG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UTIP.L и GILG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTIP.L и GILG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		-0.74%759.16%55.02%-25.18%-81.67%990.92%-1.97%
GILG.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		0.80%4.23%-0.86%3.12%-18.45%5.19%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, UTIP.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у GILG.L с доходностью 0.80%.

UTIP.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.55%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-169.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
162.49%

GILG.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.42%
1 год
2.95%
3 года*
1.35%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с UTIP.L:
UTIP.L с TPSA.ASUTIP.L с SPYUTIP.L с ITPS.LUTIP.L с ITPA.LUTIP.L с XG7U.LUTIP.L с GILI.LUTIP.L с TIPG.L
Часто сравнивают с GILG.L:
GILG.L с VTIPGILG.L с IGIL.LGILG.L с TIPA.LGILG.L с ITPA.LGILG.L с TIP5.LGILG.L с XGIU.LGILG.L с GILE.L

Сравнение комиссий UTIP.L и GILG.L

UTIP.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GILG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GILG.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF

Доходность на риск

UTIP.L vs. GILG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIP.L
GILG.L
Ранг доходности на риск GILG.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILG.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILG.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILG.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIP.L c GILG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIP.LGILG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

—

0.53

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.01

0.77

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.20

1.10

-0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-25.98

1.03

-27.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-65.67

3.41

-69.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIP.L vs. GILG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIP.LGILG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.14

+0.38

Корреляция

Корреляция между UTIP.L и GILG.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIP.L и GILG.L

Дивидендная доходность UTIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 244.53%, что больше доходности GILG.L в 0.92%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		244.53%357.31%401.00%438.51%732.48%324.16%69.04%175.49%275.26%191.23%126.55%
GILG.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		0.92%0.96%0.87%0.79%0.72%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTIP.L и GILG.L

Максимальная просадка UTIP.L за все время составила -1,359.33%, что больше максимальной просадки GILG.L в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIP.L и GILG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UTIP.LGILG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1,359.33%

-24.23%

-1,335.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-171.94%

-3.24%

-168.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-181.84%

-24.23%

-157.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1,359.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-14.05%

+10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-184.84%

-13.10%

-171.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.98%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIP.L и GILG.L

SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что UTIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTIP.LGILG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.83%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

3.13%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

170.57%

5.50%

+165.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

640.14%

7.75%

+632.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

681.23%

7.60%

+673.63%