PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIP.L с GILI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTIP.L с GILI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L).

UTIP.L и GILI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIP.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. GILI.L - это пассивный фонд от Lyxor, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks. Фонд был запущен 10 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UTIP.L и GILI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTIP.L и GILI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		-0.74%759.16%55.02%-25.18%-81.67%990.92%279.51%-562.96%-441.00%-456.75%
GILI.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist		1.38%1.92%-8.80%0.74%-33.55%4.18%10.82%6.38%-0.39%2.29%
Разные валюты инструментов

UTIP.L торгуется в GBP, в то время как GILI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIP.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у GILI.L с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции UTIP.L превзошли акции GILI.L по среднегодовой доходности: 162.49% против -0.72% соответственно.

UTIP.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.55%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-169.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
162.49%

GILI.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.73%
С начала года
1.38%
6 месяцев
4.90%
1 год
3.84%
3 года*
-3.12%
5 лет*
-7.12%
10 лет*
-0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с UTIP.L:
UTIP.L с TPSA.ASUTIP.L с SPYUTIP.L с ITPS.LUTIP.L с ITPA.LUTIP.L с XG7U.LUTIP.L с TIPG.LUTIP.L с GILG.L
Часто сравнивают с GILI.L:
GILI.L с JGGI.LGILI.L с INXG.LGILI.L с IGIL.LGILI.L с XGIU.LGILI.L с ITPA.LGILI.L с SGIL.LGILI.L с UBTS.L

Сравнение комиссий UTIP.L и GILI.L

UTIP.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии GILI.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF
GILI.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

UTIP.L vs. GILI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIP.L
GILI.L
Ранг доходности на риск GILI.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILI.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILI.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILI.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILI.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILI.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIP.L c GILI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIP.LGILI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

—

0.41

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.01

0.62

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.20

1.08

-0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-25.98

0.73

-26.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-65.67

1.75

-67.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIP.L vs. GILI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIP.LGILI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

-0.04

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.18

+0.05

Корреляция

Корреляция между UTIP.L и GILI.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIP.L и GILI.L

Дивидендная доходность UTIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 244.53%, что больше доходности GILI.L в 0.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		244.53%357.31%401.00%438.51%732.48%324.16%69.04%175.49%275.26%191.23%126.55%
GILI.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist		0.67%0.68%0.65%0.50%0.46%0.27%0.28%0.33%0.35%0.38%0.79%

Просадки

Сравнение просадок UTIP.L и GILI.L

Максимальная просадка UTIP.L за все время составила -1,359.33%, что больше максимальной просадки GILI.L в -49.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIP.L и GILI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UTIP.LGILI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1,359.33%

-49.11%

-1,310.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-171.94%

-5.89%

-166.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-181.84%

-49.11%

-132.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1,359.33%

-49.11%

-1,310.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-40.84%

+36.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-184.84%

-14.82%

-170.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.47%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIP.L и GILI.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) составляет 2.24%, в то время как у Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что UTIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTIP.LGILI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

3.53%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

5.97%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

170.57%

9.26%

+161.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

640.14%

18.68%

+621.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

681.23%

16.41%

+664.82%