PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIP.L с XG7U.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTIP.L с XG7U.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L).

UTIP.L и XG7U.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIP.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. XG7U.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD. Фонд был запущен 6 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UTIP.L и XG7U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTIP.L и XG7U.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		-0.74%759.16%55.02%-25.18%-81.67%990.92%279.51%-562.96%-441.00%-456.75%
XG7U.L
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged		2.46%-2.79%1.29%-1.07%-7.22%6.31%6.09%4.19%5.83%-5.75%
Разные валюты инструментов

UTIP.L торгуется в GBP, в то время как XG7U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XG7U.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIP.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у XG7U.L с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции UTIP.L превзошли акции XG7U.L по среднегодовой доходности: 162.49% против 2.82% соответственно.

UTIP.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.55%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-169.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
162.49%

XG7U.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.57%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.30%
1 год
0.60%
3 года*
-0.55%
5 лет*
0.36%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged

Часто сравнивают с UTIP.L:
UTIP.L с TPSA.ASUTIP.L с SPYUTIP.L с ITPS.LUTIP.L с ITPA.LUTIP.L с GILI.LUTIP.L с TIPG.LUTIP.L с GILG.L
Часто сравнивают с XG7U.L:
XG7U.L с SPYXG7U.L с XGEN.DEXG7U.L с XGIU.LXG7U.L с GILE.LXG7U.L с TIP5.LXG7U.L с ITPS.LXG7U.L с IGIL.L

Сравнение комиссий UTIP.L и XG7U.L

UTIP.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XG7U.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XG7U.L
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF

Доходность на риск

UTIP.L vs. XG7U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIP.L
XG7U.L
Ранг доходности на риск XG7U.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG7U.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG7U.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG7U.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG7U.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG7U.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIP.L c XG7U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIP.LXG7U.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

—

0.07

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.01

0.15

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.20

1.02

-0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-25.98

0.24

-26.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-65.67

0.41

-66.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIP.L vs. XG7U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIP.LXG7U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.29

-0.06

Корреляция

Корреляция между UTIP.L и XG7U.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIP.L и XG7U.L

Дивидендная доходность UTIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 244.53%, тогда как XG7U.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		244.53%357.31%401.00%438.51%732.48%324.16%69.04%175.49%275.26%191.23%126.55%
XG7U.L
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTIP.L и XG7U.L

Максимальная просадка UTIP.L за все время составила -1,359.33%, что больше максимальной просадки XG7U.L в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIP.L и XG7U.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UTIP.LXG7U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1,359.33%

-23.33%

-1,336.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-171.94%

-3.38%

-168.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-181.84%

-23.33%

-158.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1,359.33%

-23.33%

-1,336.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-11.04%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-184.84%

-6.11%

-178.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.97%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIP.L и XG7U.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) составляет 2.24%, в то время как у Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD hedged (XG7U.L) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что UTIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XG7U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTIP.LXG7U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.98%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

5.75%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

170.57%

8.36%

+162.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

640.14%

10.32%

+629.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

681.23%

11.35%

+669.88%