Сравнение UTIP.L с ITPA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L).
UTIP.L и ITPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIP.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. ITPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTIP.L и ITPA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTIP.L и ITPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | -0.74% | 759.16% | -165.03% |
ITPA.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) | 0.26% | 6.54% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UTIP.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у ITPA.L с доходностью 0.26%.
UTIP.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -169.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- 162.49%
ITPA.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTIP.L и ITPA.L
UTIP.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ITPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTIP.L vs. ITPA.L — Ранг доходности на риск
UTIP.L
ITPA.L
Сравнение UTIP.L c ITPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIP.L | ITPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 0.49 | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | 0.68 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.20 | 1.10 | -0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -25.98 | 0.69 | -26.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -65.67 | 2.59 | -68.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIP.L | ITPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.84 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между UTIP.L и ITPA.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIP.L и ITPA.L
Дивидендная доходность UTIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 244.53%, тогда как ITPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 244.53% | 357.31% | 401.00% | 438.51% | 732.48% | 324.16% | 69.04% | 175.49% | 275.26% | 191.23% | 126.55% |
ITPA.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTIP.L и ITPA.L
Максимальная просадка UTIP.L за все время составила -1,359.33%, что больше максимальной просадки ITPA.L в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIP.L и ITPA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTIP.L | ITPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1,359.33% | -4.08% | -1,355.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -171.94% | -4.08% | -167.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -181.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1,359.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -1.21% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -184.84% | -1.04% | -183.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.09% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIP.L и ITPA.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что UTIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTIP.L | ITPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 1.35% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 2.33% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 170.57% | 5.12% | +165.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 640.14% | 5.03% | +635.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 681.23% | 5.03% | +676.20% |